تطبيق نظرية اللعبة لخلق استراتيجيات التداول الفوز

وهناك نظرية نظرية اللعبة الأساسية أن كل تاجر يجب أن نفهم.

نحن لا زرع. - شعار منزل غريجوي، "لعبة من عروش"

"أعرف، أعرف أنك أعرف، أعرف أنك تعرف أنني أعرف، ونحن نعرف أن هنري يعرف، وهنري يعرف أننا نعرف ذلك، نحن عائلة المعرفة". - الأمير جيفري، "الأسد في الشتاء" "الأسد في الشتاء"

وسيكون ذلك مثاليا إذا أمكننا الحصول على تدفق غير منضبط من المعلومات. - بويندكستر، المدير السابق لمكتب داربا للتوعية الإعلامية.

انها العلوم، السيد فيلكس! - بويندكستر، صبي الكرتون عبقري.

المشاعر تؤثر. المشاعر هي العاطفة. المشاعر هي متقلبة وعابرة. في سياق الاستثمار، المشاعر هو كيف تشعر حول الأسهم. المشاعر ليست كيف تشعر عن الشركة، وأحيانا يمكن أن يكون من الصعب فصل مشاعرنا عن الشركة من مشاعرنا حول الأسهم. صعبة، ولكنها ضرورية.

مشاعرك حول الأسهم، على عكس مشاعرك عن شركة، يجب أن تحدد تماما من خلال معتقداتك عن المستثمرين الآخرين ومشاعرهم حول الأسهم. في لغة вЂ| وظائف تفضيلك للأسهم كوا الأسهم هي مشتقة خارجيا تماما و إبيفينومينال. ليس هناك عقلانية وضعت داخليا.

تفضيل لأحد الأسهم مقابل مخزون آخر، أي أكثر مما كنت أفضل رقاقة $ 5 من هارة إلى 5 $ رقاقة من قصر قيصر. الشيء الوحيد الذي يهمني هو ما إذا كان مستثمرون آخرون، لأي سبب من الأسباب، سوف قيمة رقاقة هارة في 6 $ غدا.

ولكن كل من هؤلاء المستثمرين الآخرين يفكر في مشاعره حول الأسهم بنفس الطريقة التي كنت. وأنت تعرف جميعا ذلك. وأنت تعرف جميعا أن كنت تعرف كل شيء. التفاعل الاستراتيجي بين جميع المستثمرين في محاولة لمعرفة كيف يشعر جميع المستثمرين الآخرين حول الأسهم، كل واحد منهم يعرف أن الجميع يمرون في نفس عملية اتخاذ القرار، هو الشعور.

أي تفاعل استراتيجي هو لعبة، بالمعنى الرسمي للكلمة. كل لعبة لديها قواعد، وكل لعبة لديها طريقة ذكية للعب وأقل طريقة ذكية للعب.

ما هي قواعد لعبة المشاعر؟ وكيف يمكننا أن نلعب اللعبة بذكاء؟

في عام 1935، غنى جون ماينارد كينز لعبة المشاعر على أنها أسواق مهيمنة لدرجة أن "توقع حقيقي طويل الأجل صعب جدا اليوم حتى لا يكون ممكنا عمليا". تبدو مألوفة؟ وصف كينز لعبة المشاعر بأنها "مسابقة جريدة الجمال"، وهو الترويج لوسائل الإعلام التي كانت مألوفة لقرائه (كان هذا، بعد كل شيء، ذروة مسابقة ملكة جمال أمريكا و "الاستحمام الجمال" في كل مكان)، أقل بالنسبة لنا. وإليك كيف يعمل.

وستقوم إحدى الصحف بتشغيل صفحة من الصور الفوتوغرافية للفتيات الجميلات، ويدعى القراء إلى إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد مع اختيارهم لأفضل الأصوات. إذا اخترت الفتاة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وكنت قد دخلت في رسم لنوع من الجائزة. التصويت للفتاة التي تعتقد أنها أجمل هو ما كينز استدعاء الدرجة الأولى من صنع القرار.

الآن لا يأخذ الكثير من التفكير قبل أن ندرك أن اختيار الفتاة التي كنت تعتقد حقا هو أجمل وربما ليست استراتيجية الفوز. للفوز، تحتاج إلى اختيار الفتاة التي تحصل على معظم الأصوات كما أجمل، والتفضيلات الشخصية الخاصة بك ليست تقريبا مفيدة في هذه المهمة كما معرفة من الجميع سوف تصوت ل أجمل. التصويت للفتاة التي تتوقع المزيد من الناس سوف تعتبر أن يكون أجمل ما كينز استدعاء الدرجة الثانية من صنع القرار.

ولكن هناك مشكلة كبيرة مع الدرجة الثانية. ويفترض أن كل شخص آخر يتخذ قرارا من الدرجة الأولى، وأن الجميع يختارون "على أساسيات" الصور وأنت الوحيد الذكي بما فيه الكفاية للتفكير في متوسط ​​تفضيل المجموعة. ونتيجة لذلك، فإنك تدرك بسرعة أن الجميع سوف يفكر تماما مثل أنت، لذلك تحتاج إلى اتخاذ قرار من الدرجة الثالثة - الذين سوف تحصل على أكبر عدد من الأصوات عندما يقوم كل الناخبين على أساس أصواتهم على من يعتقدون أن تحصل على أكثر الأصوات؟ هذه هي لعبة المشاعر!

نلاحظ أن هذا القرار على المستوى الثالث ربما لا علاقة له بريفات النسبي أو الموضوعية للفتيات. إذا كان "الجميع يعرف" أن سمراء مع أكبر ابتسامة يميل إلى الفوز، ثم هذا هو المكان الذي يجب أن تضع تصويتك بغض النظر عن تفضيل الشخصية أو علمك من التفضيلات الشخصية الجميع. هو عنصر "الجميع يعرف" من المسابقة - بغض النظر عن ما يفترض أن المسابقة أساسا أن يكون حول - الذي يحدد سلوك التصويت والفائزين المسابقة. ويتطلب تجاوز الدرجة الثالثة من صنع القرار تحديد متفوق لكل ما هو "يعلم الجميع". وكما كتب كينز: "لقد وصلنا إلى الدرجة الثالثة حيث نكرس ذكاءنا لتوقع متوسط ​​الرأي الذي يتوقع أن يكون متوسط ​​الرأي، وهناك بعض، أعتقد، الذين يمارسون الصف الرابع والخامس والأعلى".

إذا вЂ| كيف يمكننا ممارسة درجات الرابع والخامس وأعلى من صنع القرار؟ كيف نحدد سياق وقوة ما يعرفه الجميع؟ كيف يمكننا الفوز في لعبة المشاعر؟

ما يسمى كينز يسمى مسابقة الجمال صحيفة لنظرية اللعبة الحديثة كمتغير من لعبة المعرفة المشتركة (سك). لتوضيح كيفية لعب هذه اللعبة على مستوى أساسي، سأستخدم مثالا كلاسيكيا آخر: جزيرة القبيلة الخضراء العينية.

على جزيرة القبيلة الخضراء العينين، العيون الزرقاء هي المحرمات. إذا كان لديك عيون زرقاء يجب أن تحصل في الزورق الخاص بك وترك الجزيرة في فجر الصباح بعد أن تتعلم الحقيقة فظيعة. ولكن لا توجد مرايا أو أسطح عاكسة على الجزيرة، لذلك لا أحد قد رأى في أي وقت مضى لون عينيه. كما أنه من المحرمات التحدث أو التواصل مع بعضها البعض حول لون العين، لذلك إذا رأى أي شخص أن لديك عيون زرقاء انه لن اقول لكم. وبالمثل، عندما ترى أحد أفراد قبيلة زميلة مع عيون زرقاء، لا يسمح لك أن أقول له الحالة الحقيقية للون عينه. انها جزيرة صغيرة، لذلك كل عضو قبيلة يعرف لون العين من الجميع، ولكن ليس له أو لها لون العين الخاصة.

يأتي أحد المبشرين إلى الجزيرة يوم واحد ويعلن للجميع، "واحد على الأقل منكم لديه عيون زرقاء". ما يحدث؟

دعونا نأخذ حالة تافهة من عضو قبيلة واحد فقط عيون زرقاء. لقد رأى عيون الجميع، وهو يعلم أن الجميع لديه عيون خضراء. مباشرة بعد بيان المبشر هذا زميل الفقراء يدرك، "أوه، لا. يجب أن يكون واحد مع عيون زرقاء". لذلك في صباح اليوم التالي يحصل في الزورق ويغادر الجزيرة.

ولكن الآن دعونا نلقي حالة اثنين من أفراد قبيلة وجود عيون زرقاء. وقد رأى أفراد القبيلة الزرقاء العينين بعضهما البعض، لذلك يعتقد كل منهما: "حسنا، هذا الرجل لديه عيون زرقاء، لذلك يجب أن يكون الشخص الذي يتحدث عنه المبشر". ولكن لأنه لا يعتقد رجل القبائل الزرقاء أن لديه عيون زرقاء نفسه، لا يحصل في الزورق له في صباح اليوم التالي ويغادر الجزيرة. في اليوم التالي، ثم، كل فوجئت جدا لرؤية زميل آخر لا يزال في الجزيرة، وعند كل نقطة يفكر، "انتظر ثانية вЂ| إذا لم يغادر الجزيرة، يجب أن يعني أنه رأى شخص آخر مع العيون الزرقاء، وبما أنني أعرف أن الجميع لديه عيون خضراء، وهذا يعني вЂ| أوه، لا! يجب أن يكون العيون الزرقاء أيضا. " حتى صباح اليوم الثاني، يحصل كل من رجال القبائل الزرقاء العينين على زوارقهم ويغادرون الجزيرة.

الجواب المعمم على سؤال "ماذا يحدث؟" هو أنه بالنسبة لأي أعضاء قبيلة ن مع عيون زرقاء، فإنهم جميعا يغادر في وقت واحد في صباح اليوم بعد بيان المبشر. لاحظ أنه لا أحد يجبر رجال القبائل الزرقاء على مغادرة الجزيرة. وهم يغادرون طواعية بمجرد إدخال المعرفة العامة في البنية الإعلامية لنظام المحرمات القبلية، والتي هي السمة المميزة للتحول التوازن في أي لعبة. وبالنظر إلى نظام المحظورات القبلية (قواعد اللعبة) والهيكل المعلوماتي قبل التبشيرية، فإن المعلومات الجديدة من المبشرين يسبب اللاعبين لتحديث تقييماتهم من حيث يقفون داخل هيكل المعلومات واختيار الانتقال إلى نتيجة توازن جديد.

لاحظ أيضا دور الوقت في هذا المثال. ويستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء الملاحظات الاستراتيجية (لم يترك رجال القبائل الأزرق الآخرون على الفور) والوقت اللازم للحسابات الاستراتيجية. كلما زاد الغموض المرتبط برسالة المبشرين أو المزيد من رجال القبائل الذين لديهم عيون زرقاء، زاد الوقت اللازم للسلوك لنقل النظام إلى وضع توازن جديد. كل من هذه المفاهيم - غموض الرسالة وانتشار اللاعبين غير المطابقة - تلعب دورا حاسما في تفعيل نظرية لعبة سك ​​إلى تطبيقات الاستثمار العملية.

ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام من لعبة سك ​​لعبت على جزيرة القبيلة الخضراء العين هو دور المبشر. هذا هو البيان العام للمعلومات، وليس انتشار المعلومات أو المعتقدات الخاصة، التي تجبر الحركة في لعبة سك. البيان العام هو ما يخلق المعرفة المشتركة، حتى لو كانت كل تلك المعرفة بالفعل هناك بشكل خاص. يجب على الجميع أن يرى أن الجميع يرى نفس الشيء من أجل فتح تلك المعلومات التي يملكها القطاع الخاص ودفع القرارات والسلوك الفردي.

سياق ما "يعلم الجميع" هو ما يقوله المبشر هو عليه.

قوة ما "يعلم الجميع" هو وظيفة من مصداقية المبشرين وبريق صوته.

لأفضل أو أسوأ، كمستثمرين نحن نحب المبشرين. رد فعلنا هو تقريبا أبدا هذا:

ولكن دائما تقريبا هذا:

من هم المبشرين لدينا؟ حسنا، هناك خيارات واضحة:

ولكن الجواب الأكثر دقة هو أن دور المبشر يخدمه أي إشارة يتم نشرها على نطاق واسع بما فيه الكفاية وعامة بما فيه الكفاية بحيث يعتقد الجميع أن الجميع قد سمعت الإشارة. الشيء المهم هو أن الكثير من الناس في الواقع سماع الإشارة. الشيء المهم هو أن الكثير من الناس يعتقدون أن الكثير من الناس سمعوا الإشارة. مصدر الطاقة من المعرفة المشتركة ليس الحشد رؤية إعلان أو مؤتمر صحفي. مصدر الطاقة من المعرفة المشتركة هو الحشد رؤية الحشد رؤية إعلان أو مؤتمر صحفي. هذا هو السبب في المسارات الهزلية المسلسلات موجودة. هذا هو السبب في تصوير أمريكان أيدول أمام جمهور. هذا هو السبب في أن الحكومة الصينية لا تزال تحظر أي إشارة وسائل الإعلام من احتجاجات ساحة تيانانمن أكثر من 20 عاما بعد وقوعها. قوة الحشد رؤية الحشد هو واحد من أكثر القوى رهيبة في المجتمع البشري. وهو يسقط الحكومات. وهي تطلق الحروب الصليبية. أنه يبني الكاتدرائيات. وانها تحد من التحركات الأسواق.

كيف يمكننا "رؤية" حشد في الأسواق المالية؟ من خلال وسائل الإعلام المالية التي هي في كل مكان في جميع عمليات الاستثمار المهنية في العالم - وول ستريت جورنال، و فايننشال تايمز، نبك، وبلومبرغ. هذا هو. هذه هي أربع قنوات نقل إشارة والوساطة الوحيدة التي تهم من سوق المال منظور لعبة سك ​​لأن "الجميع يعرف" أننا جميعا الاشتراك في هذه القنوات الأربع. إذا ظهرت إشارة بارزة في أي من هذه المنافذ الإعلامية (وإذا ظهرت بشكل بارز في واحدة، فإنها تصبح "أخبار" وسوف تظهر في كل شيء)، ثم كل المستثمر المهنية في العالم يفترض تلقائيا أن كل مستثمر المهنية الأخرى في العالم سمعت الإشارة. لذلك إذا كان المستثمر الشهير X يظهر على نبك ويقول أن أحدث إعلان اللجنة الفدرالية هو شيء رائع ورائع لأسواق الأسهم، ثم السوق سوف ترتفع. ولن یرتفع ذلك لأن المستثمرین یتفقون مع تقییم المستثمر المشھور X لمزایا إعلان اللجنة الفیدرالیة للسوق المفتوحة. سوف يرتفع السوق لأن كل مستثمر سوف يعتقد أن كل مستثمر آخر سمع ما قاله المستثمر الشهير X، وسوف يضطر كل مستثمر لتحديث تقديره لما يقدره كل مستثمر آخر السوق سوف تفعل. كلما زادت قوة الإشارة (من منظور نظرية المعلومات) للكلمات المشهورة للمستثمر X، كلما زاد التغير في تقدير كل مستثمر عن تقدير كل مستثمر آخر، وكلما ارتفع السوق. هذه هي الطريقة التي تعمل اللعبة المشاعر.

مفتاح الفوز في لعبة المشاعر، ثم، هو الاستماع إلى جميع الإشارات المنبثقة من جميع المبشرين في العالم، البشرية وغيرها، كما يتم بوساطة من خلال القنوات الأربعة الكبرى، وحساب تأثير هذه الإشارات على المستثمر تقديرات جميع تقديرات المستثمرين الآخرين قبل حدوث عملية اتخاذ القرار الفعلية. قد يبدو ذلك كمهمة مستحيلة، ولكنه ليس كذلك.

وكان مجرد وضع نظام الاستماع معا تحديا لوجستيا حتى قبل بضع سنوات، سواء من حيث الوصول إلى البيانات أو معالجة الحاسوب. اليوم هذا الجزء من الحل يكاد يكون من السهل تافهة ورخيصة. وبينما أود أن ادعي أن الخوارزميات التي تقوم على التقدير الأساسي معقدة للغاية، والحقيقة هي أننا نتحدث عن نهج بايزي بسيط جدا.

لحسن الحظ بالنسبة لي، ما تبقى أقل من تافهة هو تفعيل نظرية المعلومات بشكل مناسب من أجل قياس القوة النسبية لهذه الإشارة مقابل تلك الإشارة، وهذا التبشير مقابل ذلك التبشيرية، من أجل معالجة بسرعة تحديث بايزي السوق داخل هيكل اللعبة سك. لقد كتبت على نطاق واسع حول ما أعتقد أنه الإطار المناسب لمثل هذا التطبيق لنظرية المعلومات، لذلك لن أكرر هنا. ولكن لم يكن لديك لاتخاذ كلمتي لكيفية كسب لعبة المشاعر вЂ| أن الأذن حريصة وتحديث بايزي سريع يمكن أن تحمل اليوم вЂ| لأننا نعلم جميعا الناس الذين يستخدمون بالفعل هذه الاستراتيجية بنجاح اليوم. نحن ندعو لهم التجار جيدة.

ما أقترح القيام به بشكل منهجي هو بالضبط ما فعال، والتجار توليد ألفا تفعل بشكل غير منتظم كل يوم. وقد استوعبوا القدرة على قياس ما إذا كانت قطعة من الأخبار تصل إلى السوق ساقيه أو ينبغي أن تلاشى. ربما انها إعلان الأرباح. ربما انها تقرير الوظائف. ربما هو إعلان لجنة السوق الفدرالية المفتوحة. ربما أنها التجارة الإلكترونية مصغرة. ربما تتداول العقود الآجلة للعملة؛ وربما تتاجر الأسهم. وبغض النظر عن سياق الإشارة أو تنفيذ الأمن، فإن ما يشترك فيه جميع المتداولين الفعالين هو القدرة، كما كتب كينز، على "تخمين أفضل من الحشد الذي سيتصرف به الحشد". سوف كينز استدعاء هؤلاء التجار لاعبين فعال من مسابقة الجمال صحيفة. أود أن أسميهم لاعبين فعالين من لعبة المعرفة المشتركة. يمكننا جميعا ندعو لهم لاعبين فعالين من لعبة المشاعر، وأنها هي واحدة من المصادر الأخيرة من ألفا نقية في هذا العالم.

هناك فرصة عمل واضحة لنظرية إبسيلون في منهجية كاملة لعملية ألفا القبض على وصفها أعلاه вЂ| و إكسترناليزاشيون من القدرات الداخلية للتجار فعالة عبر مختلف التخصصات المتخصصة. ولكن شيء واحد تعلمت في 25 عاما من تفعيل تحليل المحتوى على نطاق واسع هو أن الإنسان من ذوي الخبرة لا يزال بعيدا وبعيدا الأكثر دقة وأسرع مترجم من معنى في هذه الإشارات العامة التي هي في صميم أي لعبة سك. النظم المحوسبة، ولا سيما التعلم أو النظم التكيفية، رائعة لحل مختلف قطع من هذا اللغز، وأنها يمكن أن توفر أدوات مفيدة للغاية والمبادئ التوجيهية للغز كامل. ولكن الإنسان من ذوي الخبرة لديه موهبة للتعرف على نمط السياقية من معنى المحتوى والبراعة التي لا يمكن تكرارها من قبل جهاز كمبيوتر أو غرفة من البشر أقل خبرة.

كل هذا يشير إلى نموذج بديل لتطبيق نظرية إبسيلون لتعدين ألفا، حيث تدعم الأدوات والخوارزميات النظرية إبسيلون التجار الفعال لجعلها أفضل في ما لديهم بالفعل إنتيتد - أنهم يلعبون لعبة معقدة مع الآلاف من المشاركين في السوق الأخرى، بعض البشر والبعض الآخر لا، حيث عمليات صنع القرار من هؤلاء المشاركين ردا على بعض إشارة جديدة يمكن التنبؤ بها إلى حد ما. هذا هو ما فعله التجار دائما، قبل أن يكون هناك حتى مفهوم سوق الأوراق المالية أو توريق.

التجار كل شيء عن شراء شيء، أي شيء، لعملتين من النحاس وبيعه لمدة ثلاثة. انهم يفعلون ذلك في بيئة حيث الكثير من التجار الآخرين تحاول أن تفعل الشيء نفسه، حيث الجميع يلعبون نفس اللعبة، وحيث الخاص بك "حافة" هو قدرتك على استيعاب إشارات إعلامية من جميع الأنواع وترجمة ذلك إلى توقع من سلوك أي شخص آخر. هذه هي اللعبة التي لعبت لآلاف السنين، والقواعد الأساسية هي نفسها سواء كنت جالسا في هونغ كونغ في عام 2018، نيويورك في عام 1935، أو صور في 800 قبل الميلاد. ولكن التجار اليوم مثل هؤلاء القبطان الفينيقيين في 800 قبل الميلاد تجوال الساحل الشامي في سفنهم الخشبية قليلا تبحث عن النتيجة المقبلة في Ђ لديهم الأذن جيدة للأخبار، الأنف الجيد للطقس، وعين جيدة للمساومة، ولكنهم يفعلون كل هذا من خلال مقعد سروالهم وبأدوات بدائية على أساس التجريبي نيجيف والخبرة الشخصية. هل يمكنك أن تتخيل ما كان يمكن للتاجر الفينيقي القيام به مع الأسطرلاب لائق، أقل بكثير من خدمة التنبؤ بالطقس؟ مجرد التفكير في أنشطة التداول ضمن الإطار النظري الصحيح - الاعتراف بأن ما يفعله التجار في حياتهم اليومية هو لعب لعبة مع مجموعة معينة من قواعد نظرية المعلومات ومجموعة معينة من السلوكيات نظرية اللعبة - سوف تدفع أرباح بطرق أنه من المستحيل للتنبؤ مقدما. هذا هو السبب في المسائل النظرية. بمجرد وضع شخص ذكي على الطريق النظري الصحيح вЂ| بمجرد إظهار له أو لها كيفية رؤية العالم في ضوء جديد، واحد أن يضيء ويجعل السلوكيات والقرارات الواضحة التي كانت سائدة سابقا في أسطورة أو العرف вЂ| حسنا، هناك مجرد نهاية إلى ما هو ممكن.

لست متأكدا من أفضل طريقة لتنفيذ هذا النوع من النظام المختلط، حيث يعمل كل من التجار البشر وأنظمة البيانات الكبيرة معا تحت نظرية مشتركة لكيفية لعب لعبة المشاعر. هناك العديد من الاختلافات حول هذا الموضوع التي يمكن أن تتكون، من بيع الأسطرلاب كأداة للتنبؤ الطقس كخدمة لتشكيل شبكة من عدد قليل من التجار المهرة وتسليح لهم مع الأدوات التي لا أحد آخر لديه. ولكن مهما كان التكوين النهائي، انها لحن الذي يربط صحيح لأذني، واحدة التي آمل أن تتبع معي في نظرية إبسيلون.

قراءة المقال الأصلي على نظرية إبسيلون. حقوق الطبع والنشر 2018. اتبع نظرية إبسيلون على تويتر.

لعبة متقدمة استراتيجيات نظرية لاتخاذ القرارات.

نظرية اللعبة، دراسة صنع القرار الاستراتيجي، يجمع بين التخصصات المختلفة مثل الرياضيات وعلم النفس والفلسفة. تم اختراع نظرية اللعبة من قبل جون فون نيومان وأوسكار مورجنسترن في عام 1944، وقد قطع شوطا طويلا منذ ذلك الحين. ويمكن قياس أهمية نظرية اللعبة للتحليل الحديث وصنع القرار من خلال حقيقة أنه منذ عام 1970، تم منح ما يصل إلى 12 من كبار الاقتصاديين والعلماء جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لمساهماتهم في نظرية اللعبة.

يتم تطبيق نظرية اللعبة في عدد من المجالات بما في ذلك الأعمال التجارية والمالية والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس. فهم استراتيجيات نظرية اللعبة - كل من شعبية وبعض من الطبقات نسبيا أقل شهرة - مهم لتعزيز التفكير المنطقي ومهارات صنع القرار في عالم معقد.

معضلة السجين - باختصار.

واحدة من استراتيجيات نظرية اللعبة الأكثر شعبية والأساسية هي معضلة السجين. ويستكشف هذا المفهوم استراتيجية صنع القرار التي يتخذها شخصان، في نهاية المطاف، من خلال العمل بمصلحتهم الفردية الخاصة، ينتهي الأمر بنتائج أسوأ مما لو كانا قد تعاونا مع بعضهما البعض في المقام الأول.

في معضلة السجين، يتم احتجاز اثنين من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم لارتكاب جريمة في غرف منفصلة ولا يمكن التواصل مع بعضهم البعض. ويعلم المدعي العام كل واحد منهم على حدة أنه إذا كان (استدعى له المشتبه به 1) يعترف بشهادته ويثبت ضده، فإنه يستطيع أن يرحل، ولكن إذا لم يتعاون ويشتبه 2، فإن المشتبه به 1 سيحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وإذا اعترف كلاهما، فسوف يحكم عليهما بالسجن لمدة سنتين، وإذا لم يعترف أي منهما، فسيحكم عليهما بالسجن لمدة سنة واحدة.

وفي حين أن التعاون هو أفضل استراتيجية للمشتبه فيهما، فإنه عندما تواجه هذه المعضلة، تبين البحوث أن معظم الأشخاص العقلانيين يفضلون الاعتراف بالشخص الآخر والإدلاء بشهادته بدلا من أن يظلوا صامتين وأن يغتنموا الفرصة التي يعترف بها الطرف الآخر.

استراتيجيات نظرية اللعبة.

معضلة السجين تضع الأساس لاستراتيجيات نظرية اللعبة المتقدمة التي تشمل منها الشعبية:

مطابقة بينيس: هذه هي لعبة صفر مجموع الذي ينطوي على لاعبين اثنين (ندعو لهم لاعب A لاعب B) وضع في وقت واحد فلسا واحدا على الطاولة، مع العائد اعتمادا على ما إذا كانت مباراة البنسات. إذا كان كل من البنسات هي رؤساء أو ذيول، لاعب A يفوز ويحافظ على لاعب قرش. إذا لم تتطابق، لاعب B يفوز ويحافظ على لاعب ق.

الجمود: هذا سيناريو اجتماعي مثل معضلة السجين في أن اثنين من اللاعبين يمكن أن تتعاون أو عيب (أي لا تتعاون). في حالة الجمود، إذا كان لاعب A و لاعب B على حد سواء التعاون، فإن كل الحصول على مكافأة من 1، وإذا كان كلاهما عيب، فإن كل الحصول على مكافأة من 2. ولكن إذا كان لاعب A يتعاون وعيوب لاعب B، ثم يحصل على مكافأة 0 و B يحصل على مردود 3. في الرسم البياني للمردود أدناه، يمثل الرقم الأول في الخلايا (أ) من خلال (د) مكافأة اللاعب A، والرقم الثاني هو لاعب B:

يختلف الجمود عن معضلة السجين في أن العمل من أكبر المنفعة المتبادلة (أي العيب) هو أيضا الاستراتيجية المهيمنة. يتم تعريف استراتيجية مهيمنة للاعب باعتبارها واحدة التي تنتج أعلى مكافأة من أي استراتيجية المتاحة، بغض النظر عن الاستراتيجيات التي يستخدمها لاعبين آخرين.

ومن الأمثلة الشائعة على الجمود هو وجود قوتين نوويتين تحاولان التوصل إلى اتفاق للقضاء على ترساناتهما من القنابل النووية. وفي هذه الحالة، ينطوي التعاون على الالتزام بالاتفاق، في حين أن الانشقاق يعني التنازل سرا عن الاتفاق والاحتفاظ بالترسانة النووية. ومن المؤسف أن أفضل نتيجة لأي من الأمة هي أن تتراجع عن الاتفاق وأن تحتفظ بالخيار النووي بينما تلغي الدولة الأخرى ترسانتها، لأن ذلك سيعطي الأول ميزة خفية هائلة على هذه الأخيرة إذا اندلعت الحرب بين البلدين. الخيار الثاني الأفضل هو أن يخل أو لا يتعاون، لأن هذا يحتفظ بوضعهم كقوى نووية.

مسابقة كورنو: هذا النموذج هو أيضا من الناحية المفاهيمية مماثل لمعضلة السجين، ويدعى عالم الرياضيات الفرنسي أوغستين كورنوت، الذي قدمه في عام 1838. التطبيق الأكثر شيوعا لنموذج كورنوت هو في وصف الاحتكار الثنائي أو اثنين من المنتجين الرئيسيين في السوق.

على سبيل المثال، افترض أن شركتين A و B تنتج منتجا متطابقا ويمكن أن تنتج كميات عالية أو منخفضة. وإذا تعاون كلاهما ووافقا على الإنتاج بمستويات منخفضة، فإن العرض المحدود سيترجم إلى ارتفاع سعر المنتج في السوق وتحقيق أرباح كبيرة لكلتا الشركتين. من ناحية أخرى، إذا عيبت ونتجت على مستويات عالية، فإن السوق سوف تغمر وتؤدي إلى انخفاض سعر المنتج وبالتالي انخفاض الأرباح. ولكن إذا تعاون أحدهم (أي على مستويات منخفضة)، والعيوب الأخرى (أي تنتج على نحو رفيع عند مستويات عالية)، فإن الأول ينتهي فقط حتى في حين يكسب الأخير ربحا أعلى مما لو تعاون كلاهما.

تظهر مصفوفات العائد للشركات A و B (الأرقام تمثل الربح بملايين الدولارات). وهكذا، إذا كان A يتعاون وينتج عند مستويات منخفضة بينما B العيوب وينتج على مستويات عالية، والمكافأة كما هو مبين في الخلية (ب) - التعادل للشركة A و 7 ملايين $ في الأرباح للشركة B.

التنسيق: بالتنسيق، يحصل اللاعبون على مكاسب أعلى عندما يختارون نفس مسار العمل.

على سبيل المثال، النظر في اثنين من عمالقة التكنولوجيا التي تقرر بين إدخال تكنولوجيا جديدة جذرية في رقائق الذاكرة التي يمكن أن تكسب لهم مئات الملايين في الأرباح، أو نسخة منقحة من التكنولوجيا القديمة التي من شأنها كسب لهم أقل من ذلك بكثير. إذا قررت شركة واحدة فقط المضي قدما في التكنولوجيا الجديدة، فإن اعتماد السوق من قبل المستهلكين سيكون أقل بكثير، ونتيجة لذلك، سوف تكسب أقل مما لو قررت كلتا الشركتين في نفس مسار العمل. وتظهر مصفوفة العائد أدناه (تمثل الأرقام الأرباح بملايين الدولارات).

وهكذا، إذا قررت الشركتان إدخال التكنولوجيا الجديدة، فإنهما سيكسبان 600 مليون دولار لكل منهما، في حين أن إدخال نسخة منقحة من التكنولوجيا القديمة سيكسبهما 300 مليون دولار لكل منهما، كما هو مبين في الخلية (د). ولكن إذا قررت الشركة (أ) وحدها إدخال التكنولوجيا الجديدة، فإنها لن تكسب سوى 150 مليون دولار، على الرغم من أن الشركة B ستكسب $ 0 (ويفترض أن المستهلكين قد لا يكونون على استعداد لدفع ثمن التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن الآن). وفي هذه الحالة، من المنطقي أن تعمل الشركتان معا بدلا من العمل بمفردهما.

تنسيق مصفوفة العائد.

لعبة حريش: هذه هي لعبة واسعة الشكل الذي لاعبين اثنين بالتناوب الحصول على فرصة لاتخاذ حصة أكبر من ببطء زيادة المال خبأ. لعبة حريش هو متتابعة، لأن اللاعبين جعل تحركاتهم واحدا تلو الآخر بدلا من في وقت واحد. كل لاعب يعرف أيضا الاستراتيجيات التي اختارها اللاعبون الذين لعبوا من قبلهم. وتختتم اللعبة في أقرب وقت لاعب يأخذ خبأ، مع أن لاعب الحصول على الجزء الأكبر واللاعب الآخر الحصول على الجزء الأصغر.

على سبيل المثال، إذا كان لاعب A و لاعب B يلعبون لعبة حريش، افترض لاعب A يذهب أولا، ويجب أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن "خذ" أو "تمرير" الخبأ، الذي يصل حاليا إلى 2 $. إذا كان يأخذ، ثم A و B الحصول على 1 $ لكل منهما، ولكن إذا كان يمر، والقرار "خذ أو تمرير" الآن يجب أن يكون من قبل لاعب B. إذا B يأخذ، وقالت انها تحصل على 3 $ (أي خبأ السابق من $ 2 + $ 1 ) و A يحصل على $ 0. ولكن إذا ب يمر، والآن يحصل على اتخاذ قرار ما إذا كان اتخاذ أو تمرير، وهلم جرا. إذا كان كل من اللاعبين دائما اختيار لتمرير، فإن كل يحصل على مكافأة من 100 $ في نهاية المباراة.

النقطة من اللعبة هو أنه إذا A و B على حد سواء التعاون و "تمرير" إلى نهاية اللعبة، ويحصلون على الحد الأقصى للمردود من 100 $ لكل منهما. ولكن إذا كانوا لا يثقون اللاعب الآخر ونتوقع منهم أن "تأخذ" في أول فرصة، ثم التوازن ناش يتنبأ أن اللاعبين سوف تأخذ أدنى دعوى ممكنة (1 $ في هذه الحالة). وقد أظهرت الدراسات التجريبية، مع ذلك، أن هذا السلوك "العقلاني" (كما تنبأت نظرية اللعبة) نادرا ما تظهر في الحياة الحقيقية. هذا ليس مفاجئا حدسي نظرا لحجم صغير من العائد الأولي فيما يتعلق النهائي. كما تم عرض سلوك مماثل من قبل المواضيع التجريبية في معضلة المسافر.

معضلة المسافر: هذه هي لعبة غير صفرية حيث يحاول كلا اللاعبين تحقيق أقصى قدر من العائد الخاص بهم دون النظر إلى الآخر. وقد وضعتها شركة كوشيك باسو الاقتصادية في عام 1994، في معضلة المسافر، توافق شركة طيران على دفع تعويضين للمسافرين عن الأضرار التي لحقت بأصناف متطابقة. ومع ذلك، يطلب من المسافرين بشكل منفصل تقدير قيمة البند، مع حد أدنى قدره دولارين و 100 دولار كحد أقصى. إذا كان كل من كتابة نفس القيمة، فإن شركة الطيران تسدد كل منهم هذا المبلغ. ولكن إذا كانت القيم تختلف، فإن شركة الطيران تدفع لهم قيمة أقل، مع مكافأة من 2 $ للمسافر الذي كتب أسفل هذه القيمة أقل وعقوبة 2 دولار للمسافر الذي كتب أسفل القيمة الأعلى.

مستوى التوازن ناش، على أساس التحريض إلى الوراء، هو $ 2 في هذا السيناريو. ولكن كما هو الحال في لعبة حريش، التجارب المختبرية تثبت باستمرار أن معظم المشاركين - ساذجة أو خلاف ذلك - اختيار عدد أعلى بكثير من 2 $.

معضلة المسافر يمكن تطبيقها لتحليل مجموعة متنوعة من مواقف الحياة الحقيقية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعد عملية الاستقراء المتخلفة على تفسير كيف يمكن لشركتين منخرطتين في المنافسة الحادة أن تسرع باطراد في خفض أسعار المنتجات في محاولة للحصول على حصتها في السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكبدها خسائر أكبر على نحو متزايد في هذه العملية.

استراتيجيات نظرية لعبة إضافية.

معركة الجنس: هذا هو شكل آخر من لعبة التنسيق وصفها في وقت سابق ولكن مع بعض التباينات العائد. وهو ينطوي أساسا على زوجين يحاولون تنسيق مساءهم. وبينما كانوا قد وافقوا على الاجتماع إما في لعبة الكرة (تفضيل الرجل) أو في مسرحية (تفضيل المرأة)، فقد نسوا ما قرروا، ومضاعفة المشكلة، لا يمكن التواصل مع بعضهم البعض. أين ينبغي أن تذهب؟ مصفوفة العائد كما هو مبين - الأرقام في الخلايا تمثل الدرجة النسبية للتمتع الحدث للمرأة والرجل، على التوالي. على سبيل المثال، الخلية (أ) تمثل العائد (من حيث مستويات التمتع) للمرأة والرجل، على التوالي، في المسرحية (انها تتمتع به أكثر بكثير مما يفعل). الخلية (د) هي المردود إذا كان كل من جعله إلى لعبة الكرة (انه يتمتع بها أكثر مما تفعل). الخلية (ج) تمثل عدم الرضا إذا كان كلاهما لا يذهب فقط إلى موقع خاطئ، ولكن أيضا إلى الحدث الذي يتمتعون أقل - المرأة في لعبة الكرة والرجل للعب.

معركة الجنس مصفوفة العائد.

لعبة ديكتاتور: هذه هي لعبة بسيطة التي لاعب يجب أن تقرر كيفية تقسيم جائزة نقدية مع لاعب B، الذي لديه أي مساهمة في القرار لاعب A ل. في حين أن هذه ليست استراتيجية نظرية اللعبة في حد ذاته، فإنه يوفر بعض الأفكار مثيرة للاهتمام في سلوك الناس. وتكشف التجارب أن حوالي 50٪ يحتفظون بجميع الأموال لأنفسهم؛ 5٪ تقسيمه بالتساوي، والآخر 45٪ يعطي المشارك الآخر حصة أصغر. ويرتبط لعبة الديكتاتور ارتباطا وثيقا لعبة الإنذار، الذي يعطى اللاعب ألف مبلغ معين من المال، جزء منها يجب أن تعطى لاعب B، الذي يمكن قبول أو رفض المبلغ المعطى. الصيد هو أنه إذا كان اللاعب الثاني يرفض المبلغ المقدم، على حد سواء A و B الحصول على أي شيء. وتعقد ألعاب الديكتاتور والإنذار دروسا هامة لقضايا مثل العطاء الخيري والعمل الخيري.

حرب السلام: اختلاف معضلة السجين التي يتم فيها استبدال قرارات "التعاون أو العيب" ب "السلام أو الحرب". ويمكن أن يكون التشبيه اثنين من الشركات العاملة في حرب أسعار. إذا امتنع كلاهما عن خفض الأسعار، فإنهما يتمتعان بالازدهار النسبي (الخلية أ)، ولكن حرب الأسعار سوف تقلل من المكاسب بشكل كبير (الخلية د). ومع ذلك، إذا كان A يشارك في خفض الأسعار (الحرب) ولكن B لا، فإن A سيكون لها عائد أعلى من 4 لأنها قد تكون قادرة على الحصول على حصة كبيرة في السوق، وهذا حجم أعلى من شأنه أن يعوض انخفاض أسعار المنتجات.

معضلة المتطوعين: في معضلة المتطوعين، يجب على شخص ما القيام بعمل روتيني أو وظيفة من أجل الصالح العام. وتتحقق أسوأ نتيجة ممكنة إذا لم يتطوع أحد. على سبيل المثال، النظر في شركة حيث الاحتيال المحاسبة متفشية ولكن الإدارة العليا لا يدركون ذلك. بعض الموظفين المبتدئين في قسم المحاسبة على بينة من الاحتيال ولكن يترددون في إبلاغ الإدارة العليا، لأنه سوف يؤدي إلى إطلاق النار على الموظفين المشاركين في الاحتيال وربما على الأرجح للمحاكمة. قد يكون وصفها بأنها "المبلغين" قد يكون لها أيضا بعض التداعيات أسفل الخط. ولكن إذا لم يتطوع أحد، فإن الغش على نطاق واسع قد يؤدي إلى إفلاس الشركة في نهاية المطاف وفقدان وظائف الجميع.

نظرية اللعبة يمكن استخدامها بشكل فعال جدا كأداة لصنع القرار سواء في بيئة اقتصادية، والأعمال التجارية أو الشخصية.

نظرية اللعبة وخيارات التداول / العقود الآجلة.

نظرية اللعبة وخيارات التداول / العقود الآجلة.

هذا هو مناقشة حول نظرية اللعبة وخيارات التداول / العقود الآجلة ضمن علم النفس، المخاطر & أمبير؛ منتديات إدارة الأموال، وهي جزء من فئة الأساليب؛ أنا حاليا على وشك كتابة أطروحة في الرياضيات وأنا مهتم في القيام بشيء حول نظرية اللعبة تطبيقها.

مرحبا، ربما كنت أفضل نشر نفس السؤال على ويلموت - المزيد من المناقشات النظرية هناك. RGDS.

يستغرق الرجل وقتا طويلا لتعلم كل الدروس من كل أخطائه.

شكرا، أنا سوف تحقق من ذلك.

جون فورمان، دكتوراه.

الكاتب - أسئلة وأجوبة التداول، أساسيات التداول.

كنت أفكر بالفعل في شراء الكتاب، ولكن مثلك تماما قرأت بعض الآراء السلبية على ذلك. الآن أنا قد نلقي نظرة على ذلك.

يبدو أن المشكلة الأكبر هي صياغة نوع من المشكلة حول هذا الموضوع، ربما يجب أن أتصل بالشركة التجارية التي اعتقلت معها في لندن الصيف الماضي، لديهم مايت لديهم بعض الأفكار.

على أي حال إذا كان لديك أي اقتراح على الإطلاق عن شيء يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام للنظر في، سأكون عظيم جدا. فإن البحث الوحيد ذي الصلة الذي عثر عليه حتى الآن يعامل الأسواق مع متخصصين محايدين في المخاطر / التجار في الحجم / الحجم / نوسي (أعتقد أنه سيكون من المتسوقين) وتاجر من الداخل (مع معلومات متفوقة)، وكيف يؤدي ذلك إلى انتشار إيجابي ..

لماذا نظرية اللعبة مفيدة في الأعمال التجارية؟

وقد أشاد نظرية اللعبة مرة واحدة بأنها ظاهرة ثورية متعددة التخصصات الجمع بين علم النفس والرياضيات والفلسفة ومزيج واسع من المجالات الأكاديمية الأخرى. وقد منحت ثماني جوائز نوبل لأولئك الذين أحرزوا تقدما في مجال الانضباط؛ ولكن خارج المستوى الأكاديمي، هي نظرية اللعبة قابلة للتطبيق في الواقع في عالم اليوم؟

نظرية اللعبة في عالم الأعمال.

المثال الكلاسيكي لنظرية اللعبة في عالم الأعمال ينشأ عند تحليل بيئة اقتصادية تتميز باحتكار القلة. الشركات المتنافسة لديها خيار لقبول هيكل التسعير الأساسي المتفق عليه من قبل الشركات الأخرى أو تقديم جدول الأسعار أقل. على الرغم من أنه من مصلحة مشتركة للتعاون مع المنافسين، بعد عملية التفكير المنطقي يسبب الشركات التخلف عن السداد. ونتيجة لذلك الجميع أسوأ حالا. على الرغم من أن هذا سيناريو أساسي إلى حد ما، فإن تحليل القرار قد أثر على بيئة الأعمال العامة وهو عامل رئيسي في استخدام عقود الامتثال.

وقد تشعبت نظرية اللعبة لتشمل العديد من التخصصات التجارية الأخرى. من استراتيجيات التسويق التسويق الأمثل لشن قرارات الحرب، تكتيكات المزاد مثالية وأساليب التصويت، نظرية اللعبة يوفر إطارا افتراضيا مع الآثار المادية. على سبيل المثال، شركات الأدوية تواجه باستمرار قرارات بشأن ما إذا كان لتسويق المنتج على الفور والحصول على ميزة تنافسية على الشركات المتنافسة، أو إطالة فترة الاختبار من المخدرات. إذا تم تصفية شركة مفلسة ومزادها من مزاد علني، ما هو الأسلوب المثالي للمزاد؟ ما هي أفضل طريقة لتنظيم جداول التصويت بالوكالة؟ وبما أن هذه القرارات تنطوي على العديد من الأطراف، نظرية اللعبة توفر قاعدة لاتخاذ القرارات العقلانية.

ناش التوازن.

التوازن ناش هو مفهوم مهم في نظرية اللعبة يشير إلى حالة مستقرة في لعبة حيث لا يمكن للاعب الحصول على ميزة من جانب واحد تغيير استراتيجيته، على افتراض أن المشاركين الآخرين أيضا لا تغيير استراتيجياتها. يوفر توازن ناش مفهوم الحل في لعبة غير متعاونة. وتستخدم النظرية في الاقتصاد وغيرها من التخصصات. ويطلق عليه اسم جون ناش الذي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1994 لعمله.

واحدة من أكثر الأمثلة شيوعا على توازن ناش هي معضلة السجين. في هذه اللعبة، وهناك اثنين من المشتبه بهم في غرف منفصلة يجري استجوابه في نفس الوقت. ويمنح كل مشتبه فيه حكما مخفضا إذا اعترف بالتخلي عن المشتبه به الآخر. والعنصر الهام هو إذا اعترف كلاهما بأنهما يحصلان على جملة أطول مما لو لم يشك أي من المشتبه بهما. الحل الرياضي، الذي قدم كمصفوفة من النتائج المحتملة، يدل على منطقيا كلا المشتبه بهم يعترفون للجريمة. وبالنظر إلى أن المشتبه فيه في أفضل خيار في الغرفة الأخرى هو الاعتراف، يعترف المشتبه به منطقيا. وهكذا، هذه اللعبة لديها توازن ناش واحد من كل من المشتبه بهم الاعتراف للجريمة. معضلة السجين هي لعبة غير متعاونة حيث أن المشتبه بهم لا يستطيعون نقل نواياهم لبعضهم البعض.

وهناك مفهوم آخر مهم، ألعاب مجموع صفر، نابع أيضا من الأفكار الأصلية المقدمة في نظرية اللعبة والتوازن ناش. وبشكل أساسي، فإن أي مكاسب قابلة للقياس الكمي من طرف واحد تساوي خسائر طرف آخر. وكثيرا ما توصف المقايضات والعقود الآجلة والخيارات والأدوات المالية الأخرى بأدوات "مجموع صفر"، مع أخذ جذورها من مفهوم يبدو الآن بعيد المنال.

التداول الكمي.

نظرية اللعبة.

لقد حصلت على لعبة.

نظرية لعبة حلقات صحيح في كل ما نقوم به. نحن كبيرة على المنافسة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر - تماما مثل اللاعبين كبيرة هي. معرفة كيف نستخدم الألعاب المفضلة لدينا لصقل مهاراتنا وتطبيقها على الأسواق المالية المعقدة.

لعبة البوكر هي قيمة في أكثر من الطرق مما قد يعتقد. نحن نستخدم لعبة البوكر لتعليم التجار الجدد حول صنع القرار في ظل عدم اليقين. تجارنا يمرون من خلال عمليات التفكير مماثلة أثناء تقييم القيمة المتوقعة لتجارة معينة وتحديد كيفية مخاطر الأسعار.

لقد وجدنا أن أفضل استراتيجية لا تعتمد بالضرورة على ما حدث بالفعل في اللعبة، ولكن كيف الإجراءات الماضية من خصومك يمكن أن توفر نظرة ثاقبة على الطريقة التي يفكرون بها.

لقد تحدى جينيفر شاهاد، بطل الشطرنج الأمريكي مرتين، إلى لعبة الشطرنج سيمول. رؤية نتائج المباراة.

السحر يتطلب نفس مجموعة من المهارات التي يستخدمها التجار لدينا: صنع القرار مع معلومات غير كاملة، ومراقبة خصومك، ووضع الاستراتيجيات لتحقيق أقصى قدر من إمكانياتك للفوز. انها نوع من صفقة كبيرة هنا، وكذلك بعض من اللاعبين لدينا.

نود ألعاب الطاولة التي تتطلب التفكير الاستراتيجي، وتحديد نمط، ووقت الاستجابة السريعة. We like the challenge of Backgammon, The Settlers of Catan, SET, The Resistance, Hanabi, Power Grid, and Dominion – just to name a few.

Strategy is a huge part of certain video games. We like action games that require reactions to small changes in a fast paced environment.

There are many lessons that carry over from team sports to SIG. We work collaboratively, each playing his or her part in information gathering, assessing alternatives, execution, and risk management.

See how we team up outside of work for our Under 30 vs. Over 30 Soccer match.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 SIG Susquehanna. كل الحقوق محفوظة. Susquehanna Financial Group, LLLP (SFG), an affiliate of SIG, is a member of FINRA.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 SIG Susquehanna. كل الحقوق محفوظة.