قواعد استراتيجيات التداول الخوارزمية

بيثون خوارزمية التداول المكتبة.
بيالغوتريد هي مكتبة بيثون خوارزمية التداول مع التركيز على باكتستينغ ودعم تداول الورق والتجارة الحية. لنفترض أن لديك فكرة عن استراتيجية التداول وكنت ترغب في تقييمها مع البيانات التاريخية ونرى كيف يتصرف. بيالغوتريد يسمح لك أن تفعل ذلك مع الحد الأدنى من الجهد.
الخصائص الرئيسية.
موثقة بالكامل. الحدث مدفوعة . يدعم السوق، والحد، وإيقاف أوامر ستوبليميت. يدعم Yahoo! المالية، جوجل المالية و نينجاترادر ​​ملفات كسف. يدعم أي نوع من البيانات سلسلة الوقت في تنسيق كسف، على سبيل المثال كواندل. دعم التداول بيتكوين من خلال بيتستامب. المؤشرات والفلاتر الفنية مثل سما، وما، إما، رسي، بولينجر باند، هورست أس وغيرها. مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وتحليل السحب. التعامل مع أحداث تويتر في الوقت الحقيقي. ملف تعريف الحدث. تا-ليب التكامل.
من السهل جدا لتوسيع نطاق أفقيا، وهذا هو، باستخدام جهاز كمبيوتر واحد أو أكثر ل باكتست استراتيجية.
بيالغوتريد مجاني، مفتوح المصدر، ومرخص تحت رخصة أباتشي، الإصدار 2.0.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 26 يوليو، 2018.
واحدة من الأسئلة الأكثر تواترا التي تلقيتها في كيس البريد قس هو "ما هي أفضل لغة البرمجة للتجارة الخوارزمية؟". الجواب القصير هو أنه لا توجد لغة "أفضل". يجب النظر في معايير الاستراتيجية، والأداء، نمطية، والتنمية، والمرونة والتكلفة. سوف توضح هذه المقالة المكونات الضرورية لهيكل نظام التداول الخوارزمي وكيف تؤثر القرارات المتعلقة بالتنفيذ على اختيار اللغة.
أولا، سيتم النظر في المكونات الرئيسية لنظام التداول الخوارزمي، مثل أدوات البحث، ومحفظة المحفظة، ومدير المخاطر ومحرك التنفيذ. وفي وقت لاحق، سيتم دراسة استراتيجيات التداول المختلفة وكيفية تأثيرها على تصميم النظام. على وجه الخصوص وتيرة التداول وحجم التداول المحتمل على حد سواء سيتم مناقشتها.
مرة واحدة وقد تم اختيار استراتيجية التداول، فمن الضروري لمهندس النظام بأكمله. وهذا يشمل اختيار الأجهزة، ونظام التشغيل (ق) ومرونة النظام ضد الأحداث النادرة، التي يحتمل أن تكون كارثية. وبينما يجري النظر في العمارة، يجب إيلاء الاعتبار الواجب للأداء - سواء لأدوات البحث أو لبيئة التنفيذ المباشر.
ما هو نظام التداول في محاولة للقيام به؟
قبل اتخاذ قرار بشأن "أفضل" اللغة التي لكتابة نظام التداول الآلي من الضروري تحديد المتطلبات. هل سيكون النظام قائما على التنفيذ فقط؟ هل يتطلب النظام إدارة مخاطر أو وحدة بناء محفظة؟ سوف يتطلب النظام باكتستر عالية الأداء؟ بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات نظام التداول يمكن تقسيمها إلى فئتين: البحوث وتوليد إشارة.
وتتعلق البحوث بتقييم أداء الاستراتيجية على البيانات التاريخية. إن عملية تقييم إستراتيجية التداول على بيانات السوق السابقة تعرف باختصار. وسيكون حجم البيانات والتعقيد الخوارزمي لها تأثير كبير على كثافة الحسابية من باكتستر. سرعة وحدة المعالجة المركزية والتزامن غالبا ما تكون العوامل المحددة في تحسين سرعة تنفيذ البحث.
ويتعلق توليد الإشارة بتوليد مجموعة من إشارات التداول من خوارزمية وإرسال هذه الأوامر إلى السوق، وعادة عن طريق الوساطة. بالنسبة لبعض الإستراتیجیات، یلزم وجود مستوى عال من الأداء. قضايا الإدخال / الإخراج مثل عرض النطاق الترددي للشبكة والكمون غالبا ما تكون العامل المحدد في تحسين أنظمة التنفيذ. وبالتالي فإن اختيار اللغات لكل مكون من مكونات النظام بأكمله قد يكون مختلفا تماما.
نوع، وتيرة وحجم الاستراتيجية.
وسيكون لنوع الاستراتيجية الخوارزمية المستخدمة أثر كبير على تصميم النظام. وسوف يكون من الضروري النظر في الأسواق التي يجري تداولها، والاتصال ببائعي البيانات الخارجية، وتواتر وحجم الاستراتيجية، والمفاضلة بين سهولة التنمية وتحسين الأداء، فضلا عن أي أجهزة مخصصة، بما في ذلك العرف المشترك والخوادم، وحدات معالجة الرسومات أو فبغا التي قد تكون ضرورية.
خيارات التكنولوجيا لاستراتيجية منخفضة الأسهم الأسهم الولايات المتحدة سوف تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي من استراتيجية عالية التردد التحكيم الإحصائية التداول في سوق العقود الآجلة. قبل اختيار اللغة يجب تقييم العديد من بائعي البيانات التي تتعلق باستراتيجية في متناول اليد.
سيكون من الضروري النظر في الاتصال بالمورد، وهيكل أي واجهات برمجة تطبيقات، وتوقيت البيانات، ومتطلبات التخزين والمرونة في مواجهة البائع الذي يعمل دون اتصال. ومن الحكمة أيضا أن تمتلك إمكانية الوصول السريع إلى العديد من البائعين! ولجميع الأدوات المختلفة مخزونات تخزين خاصة بها، ومن الأمثلة على ذلك رموز شريط متعددة للأسهم وتاريخ انتهاء الصلاحية للعقود الآجلة (ناهيك عن أي بيانات أوتك محددة). ويتعين مراعاة ذلك في تصميم المنصة.
ومن المرجح أن يكون تكرار الاستراتيجية واحدا من أكبر العوامل الدافعة لكيفية تحديد كومة التكنولوجيا. الاستراتيجيات التي تستخدم بيانات أكثر تواترا من الحانات بدقة أو الثانية تتطلب اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالأداء.
وتؤدي الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الثانية (أي بيانات القراد) إلى تصميم مدعوم بالأداء باعتباره الشرط الأساسي. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد العالي، سيلزم تخزين كمية كبيرة من بيانات السوق وتقييمها. برامج مثل HDF5 أو كدب + تستخدم عادة لهذه الأدوار.
من أجل معالجة كميات واسعة من البيانات اللازمة لتطبيقات هفت، يجب أن تستخدم على نطاق واسع باكتستر ونظام التنفيذ. C / C ++ (ربما مع بعض المجمع) من المرجح أن أقوى مرشح اللغة. وسوف تتطلب استراتيجيات فائقة التردد تقريبا تقريبا الأجهزة المخصصة مثل فبغاس، وتبادل المشاركة في الموقع وضبط شبكة النواة / شبكة.
نظم البحوث.
نظم البحوث عادة ما تنطوي على مزيج من التنمية التفاعلية والنصوص الآلي. وغالبا ما يحدث الأول داخل إيد مثل فيسوال ستوديو، ماتلاب أو R ستوديو. ويشمل هذا الأخير حسابات عددية واسعة النطاق على العديد من المعلمات ونقاط البيانات. وهذا يؤدي إلى اختيار اللغة توفير بيئة مباشرة لاختبار التعليمات البرمجية، ولكن أيضا يوفر أداء كافيا لتقييم الاستراتيجيات على أبعاد متعددة المعلمة.
تتضمن إيد النموذجية في هذه المساحة ميكروسوفت فيسوال C ++ / C #، الذي يحتوي على أدوات مساعدة التصحيح واسعة، قدرات اكتمال التعليمات البرمجية (عبر "إنتليسنز") ومحات عامة مباشرة من كومة المشروع بأكمله (عبر قاعدة البيانات أورم، لينق)؛ ماتلاب، الذي صمم لالجبر العددي واسعة النطاق وعمليات فيكتوريسد، ولكن بطريقة وحدة التحكم التفاعلية؛ R ستوديو، الذي يلتف وحدة تحكم اللغة الإحصائية R في إيد كاملة؛ إكليبس إيد لينوكس جافا و C ++؛ و إيدس شبه الملكية مثل إينوهت الستارة لبيثون، والتي تشمل مكتبات تحليل البيانات مثل نومبي، سسيبي، سكيت-تعلم والباندا في بيئة تفاعلية واحدة (وحدة التحكم).
ل باكتستينغ العددية، جميع اللغات المذكورة أعلاه هي مناسبة، على الرغم من أنه ليس من الضروري استخدام واجهة المستخدم الرسومية / إيد كما سيتم تنفيذ التعليمات البرمجية "في الخلفية". الاعتبار الرئيسي في هذه المرحلة هو سرعة التنفيذ. غالبا ما تكون اللغة المترجمة (مثل C ++) مفيدة إذا كانت أبعاد معلمة باكتستينغ كبيرة. تذكر أنه من الضروري أن نكون حذرين من هذه الأنظمة إذا كان هذا هو الحال!
وغالبا ما تستفيد اللغات المفترضة مثل بيثون من المكتبات عالية الأداء مثل نومبي / بانداس لخطوة الاختبار المسبق، من أجل الحفاظ على درجة معقولة من القدرة التنافسية مع معادلات مجمعة. في نهاية المطاف سيتم تحديد اللغة المختارة لل باكتستينغ من قبل الاحتياجات الخوارزمية محددة وكذلك مجموعة من المكتبات المتاحة في اللغة (أكثر على ذلك أدناه). ومع ذلك، فإن اللغة المستخدمة لباكتستر والبيئات البحثية يمكن أن تكون مستقلة تماما عن تلك المستخدمة في بناء محفظة، وإدارة المخاطر ومكونات التنفيذ، كما سيتبين.
إدارة المحفظة وإدارة المخاطر.
وغالبا ما يتم تجاهل مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. هذا هو دائما تقريبا خطأ. وتوفر هذه الأدوات الآلية التي سيتم من خلالها الحفاظ على رأس المال. فهي لا تحاول فقط التخفيف من عدد الرهانات "المحفوفة بالمخاطر"، بل إنها تقلل أيضا من تقلبات الصفقات نفسها، مما يقلل من تكاليف المعاملات.
يمكن أن يكون للإصدارات المتطورة من هذه المكونات تأثير كبير على جودة وانسجام الربحية. فمن السهل إنشاء استراتيجيات مستقرة حيث يمكن بسهولة تعديل آلية بناء المحفظة ومدير المخاطر للتعامل مع أنظمة متعددة. ومن ثم ينبغي اعتبارها عناصر أساسية في بداية تصميم نظام تجاري حسابي.
وظيفة نظام بناء محفظة هو اتخاذ مجموعة من الصفقات المطلوبة وإنتاج مجموعة من الصفقات الفعلية التي تقلل من زبد، والحفاظ على التعرض لعوامل مختلفة (مثل القطاعات وفئات الأصول والتقلب وغيرها) وتحسين تخصيص رأس المال لمختلف استراتيجيات في محفظة.
غالبا ما يقلل بناء الحافظة من مشكلة الجبر الخطي (مثل معامل المصفوفة)، وبالتالي يعتمد الأداء بشكل كبير على فعالية تنفيذ الجبر الخطي العددي المتوفر. وتشمل المكتبات الشائعة أوبلاس، لاباك و ناغ ل C ++. ماتلاب تمتلك أيضا عمليات مصفوفة الأمثل على نطاق واسع. يستخدم بيثون نومبي / سسيبي لمثل هذه الحسابات. وستتطلب المحفظة التي تمت إعادة توازنها بشكل متكرر مكتبة مصفوفة مجمعة (ومثبتة بشكل جيد!) لتنفيذ هذه الخطوة، حتى لا تعيق نظام التداول.
إدارة المخاطر جزء آخر مهم للغاية من نظام التداول الخوارزمي. يمكن أن تأتي المخاطر بأشكال عديدة: زيادة التقلب (على الرغم من أن هذا قد يكون مرغوبا فيه لاستراتيجيات معينة!)، وزيادة الارتباطات بين فئات الأصول، والتخلف عن الطرف المقابل، وانقطاعات الخادم، وأحداث "البجعة السوداء" والأخطاء غير المكتشفة في رمز التداول، على سبيل المثال لا الحصر.
وتسعى مكونات إدارة المخاطر إلى التنبؤ بآثار التقلبات المفرطة والروابط بين فئات األصول وتأثيرها الالحق على رأس المال المتداول. في كثير من الأحيان هذا يقلل إلى مجموعة من الحسابات الإحصائية مثل مونت كارلو "اختبارات الإجهاد". وهذا يشبه إلى حد كبير الاحتياجات الحسابية لمحرك تسعير المشتقات وعلى هذا النحو سوف تكون مرتبطة بو. هذه المحاكاة هي موازية للغاية (انظر أدناه)، وإلى حد ما، فمن الممكن "رمي الأجهزة في المشكلة".
أنظمة التنفيذ.
وتتمثل مهمة نظام التنفيذ في تلقي إشارات تجارية مصفاة من مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر وإرسالها إلى وساطة أو أي وسيلة أخرى للوصول إلى الأسواق. بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول خوارزمية التجزئة وهذا ينطوي على اتصال أبي أو فيكس إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية. الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ قرار بشأن لغة تشمل جودة أبي، توفر اللغة المجمع ل أبي، وتيرة التنفيذ والانزلاق المتوقع.
تشير "جودة" واجهة برمجة التطبيقات إلى مدى توثيقها بشكل جيد، ونوع الأداء الذي توفره، وما إذا كانت تحتاج إلى برنامج مستقل يمكن الوصول إليه أو ما إذا كان يمكن إنشاء بوابة بطريقة بدون رأس (أي واجهة المستخدم الرسومية). في حالة الوسطاء التفاعليين، يجب أن تعمل أداة ترادر ​​وركستاتيون في بيئة واجهة المستخدم الرسومية من أجل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم. كان لي مرة واحدة لتثبيت طبعة سطح المكتب أوبونتو على خادم سحابة الأمازون للوصول إلى وسطاء التفاعلية عن بعد، بحتة لهذا السبب!
توفر معظم واجهات برمجة التطبيقات واجهة C ++ و / أو جافا. وعادة ما يصل إلى المجتمع لتطوير مغلفات لغة محددة ل C #، بايثون، R، إكسل وماتلاب. لاحظ أنه مع كل الإضافات الإضافية المستخدمة (وخاصة أبي مغلفات) هناك مجال للخلل لزحف إلى النظام. دائما اختبار الإضافات من هذا النوع وضمان الحفاظ عليها بنشاط. مقياس جدير بالاهتمام هو معرفة عدد التحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على كودباس في الأشهر الأخيرة.
تردد التنفيذ هو في غاية الأهمية في خوارزمية التنفيذ. لاحظ أن المئات من الطلبات قد يتم إرسالها كل دقيقة، وعلى هذا النحو من الأهمية بمكان. سوف يتم تكبد الانزلاق من خلال نظام التنفيذ سيئة الأداء وهذا سيكون له تأثير كبير على الربحية.
تعتبر اللغات التي تمت كتابتها إحصائيا (انظر أدناه) مثل C ++ / جافا بشكل عام مثالية للتنفيذ ولكن هناك مفاضلة في وقت التطوير والاختبار وسهولة الصيانة. اللغات التي يتم كتابتها ديناميكيا، مثل بيثون و بيرل هي الآن بشكل عام "سريع بما فيه الكفاية". تأكد دائما من تصميم المكونات بطريقة نمطية (انظر أدناه) بحيث يمكن "تبديلها" خارجا كما موازين النظام.
التخطيط المعماري وعملية التنمية.
وقد نوقشت أعلاه مكونات نظام تجاري، ومتطلباته من حيث التردد والحجم، غير أنه لم يتم بعد تغطية الهياكل الأساسية للنظام. أولئك الذين يعملون كمتاجر التجزئة أو يعملون في صندوق صغير من المرجح أن "يرتدي قبعات كثيرة". وسوف يكون من الضروري أن تغطي نموذج ألفا، وإدارة المخاطر والتنفيذ المعلمات، وأيضا التنفيذ النهائي للنظام. قبل مناقشة لغات محددة، سيتم مناقشة تصميم بنية النظام الأمثل.
فصل الشواغل.
ومن أهم القرارات التي يجب اتخاذها في البداية كيفية "فصل الشواغل" عن نظام تجاري. في تطوير البرمجيات، وهذا يعني أساسا كيفية تفريق مختلف جوانب النظام التجاري إلى مكونات وحدات منفصلة.
من خلال تعريض الواجهات في كل من المكونات من السهل مبادلة أجزاء من النظام للنسخ الأخرى التي تساعد على الأداء، والموثوقية أو الصيانة، دون تعديل أي رمز التبعية الخارجية. وهذه هي "أفضل الممارسات" لهذه النظم. وبالنسبة للاستراتيجيات في الترددات المنخفضة، ينصح بهذه الممارسات. فبالنسبة لتداول الترددات العالية جدا، قد يكون من الضروري تجاهل قاعدة البيانات على حساب التغيير والتبديل في النظام للحصول على المزيد من الأداء. قد يكون من المرغوب فيه نظام أكثر إحكاما.
إن إنشاء خريطة مكونة لنظام التداول الخوارزمي يستحق مقالا في حد ذاته. ومع ذلك، فإن النهج الأمثل هو التأكد من وجود مكونات منفصلة للمدخلات بيانات السوق التاريخية والحقيقية، وتخزين البيانات، أبي الوصول إلى البيانات، باكتستر، معايير الاستراتيجية، بناء محفظة وإدارة المخاطر وأنظمة التنفيذ الآلي.
على سبيل المثال، إذا كان مخزن البيانات قيد الاستخدام حاليا ضعيفا، حتى عند مستويات كبيرة من التحسين، يمكن تبديله مع الحد الأدنى من إعادة الكتابة إلى ابتلاع البيانات أو أبي الوصول إلى البيانات. بقدر ما باكتستر والمكونات اللاحقة المعنية، ليس هناك فرق.
فائدة أخرى من المكونات فصل هو أنه يسمح لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة لاستخدامها في النظام العام. ليست هناك حاجة إلى أن تقتصر على لغة واحدة إذا كانت طريقة الاتصال من مكونات اللغة مستقلة. وسوف يكون هذا هو الحال إذا كانوا التواصل عبر تكب / إب، زيرومق أو بعض بروتوكول آخر اللغة مستقلة.
وكمثال ملموس، يجب النظر في حالة نظام باكتستينغ الذي كتب في C ++ لأداء "طحن عدد"، في حين تتم كتابة مدير محفظة ونظم التنفيذ في بيثون باستخدام سسيبي و إبي.
اعتبارات الأداء.
الأداء هو اعتبار كبير لمعظم استراتيجيات التداول. لاستراتيجيات تردد أعلى هو العامل الأكثر أهمية. "الأداء" يغطي مجموعة واسعة من القضايا، مثل سرعة التنفيذ الخوارزمية، الكمون الشبكة، عرض النطاق الترددي، I / O البيانات، التزامن / التوازي والتحجيم. كل من هذه المجالات هي التي تغطيها بشكل فردي الكتب المدرسية الكبيرة، لذلك هذه المادة سوف تخدش فقط سطح كل موضوع. سيتم الآن مناقشة الهندسة المعمارية واختيار اللغة من حيث آثارها على الأداء.
الحكمة السائدة كما ذكر دونالد نوث، أحد آباء علوم الحاسوب، هو أن "التحسين المبكر هو جذر كل الشر". هذا هو الحال دائما تقريبا - إلا عند بناء خوارزمية التداول عالية التردد! بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استراتيجيات التردد المنخفض، نهج مشترك هو بناء نظام في أبسط طريقة ممكنة وتحسين فقط كما تبدأ الاختناقات في الظهور.
وتستخدم أدوات التنميط لتحديد أين تنشأ الاختناقات. يمكن أن تكون ملامح لجميع العوامل المذكورة أعلاه، إما في بيئة ويندوز أو لينوكس. هناك العديد من أنظمة التشغيل وأدوات اللغة المتاحة للقيام بذلك، فضلا عن المرافق طرف ثالث. وسيتم الآن مناقشة اختيار اللغة في سياق الأداء.
C ++ و جافا و بيثون و R و ماتلاب كلها تحتوي على مكتبات عالية الأداء (إما كجزء من معيارها أو خارجيا) لبنية البيانات الأساسية والعمل الخوارزمي. C ++ السفن مع مكتبة قالب قياسي، في حين يحتوي بيثون نومبي / سسيبي. المهام الرياضية المشتركة هي التي يمكن العثور عليها في هذه المكتبات ونادرا ما تكون مفيدة لكتابة تنفيذ جديد.
ويتمثل أحد الاستثناءات في ما إذا كانت معمارية الأجهزة عالية التخصيص مطلوبة، وأن الخوارزمية تستخدم استخداما موسعا للملحقات الخاصة (مثل مخابئ مخصصة). ومع ذلك، في كثير من الأحيان "إعادة اختراع العجلة" الوقت النفايات التي يمكن أن تنفق بشكل أفضل تطوير وتحسين أجزاء أخرى من البنية التحتية التجارية. وقت التطوير ثمين للغاية وخاصة في سياق المطورين الوحيد.
وكثيرا ما يكون الكمون مشكلة في نظام التنفيذ حيث أن أدوات البحث عادة ما تكون موجودة على نفس الجهاز. بالنسبة إلى السابق، يمكن أن يحدث الكمون عند نقاط متعددة على طول مسار التنفيذ. يجب استشارة قواعد البيانات (زمن الاستجابة للقرص / الشبكة)، يجب إنشاء إشارات (التشغيل المؤقت، زمن استجابة الرسائل)، وإشارات التجارة المرسلة (زمن استجابة نيك) والأوامر المعالجة (زمن الاستجابة الداخلي للتبادل).
لعمليات تردد أعلى من الضروري أن تصبح مألوفة على نحو وثيق مع التحسين الأمثل، فضلا عن الأمثل لنقل الشبكة. هذا هو منطقة عميقة و هو إلى حد كبير خارج نطاق هذه المادة ولكن إذا كان المطلوب خوارزمية أوفت ثم يكون على بينة من عمق المعرفة المطلوبة!
التخزين المؤقت مفيد جدا في مجموعة أدوات مطور التداول الكمي. التخزين المؤقت يشير إلى مفهوم تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر بطريقة تسمح بالوصول إلى الأداء العالي، على حساب احتمال عدم دقة البيانات. تحدث حالة الاستخدام الشائعة في تطوير الويب عند أخذ البيانات من قاعدة بيانات علائقية تدعمها الأقراص ووضعها في الذاكرة. أي طلبات لاحقة للبيانات لا تضطر إلى "ضرب قاعدة البيانات" وبالتالي مكاسب الأداء يمكن أن تكون كبيرة.
للتداول حالات التخزين المؤقت يمكن أن تكون مفيدة للغاية. على سبيل المثال، يمكن تخزين الحالة الحالية لمحفظة إستراتيجية في ذاكرة التخزين المؤقت حتى يتم إعادة توازنها، بحيث لا تحتاج القائمة إلى إعادة توليدها عند كل حلقة من خوارزمية التداول. من المرجح أن يكون هذا التجميع وحدة المعالجة المركزية عالية أو القرص I / O العملية.
ومع ذلك، التخزين المؤقت لا يخلو من القضايا الخاصة بها. تجديد بيانات ذاكرة التخزين المؤقت في كل مرة، ويرجع ذلك إلى طبيعة فوليلي تخزين ذاكرة التخزين المؤقت، يمكن أن تضع طلبا كبيرا على البنية التحتية. وثمة مسألة أخرى هي تكديس الكلاب، حيث يتم تنفيذ أجيال متعددة من نسخة مخبأ جديدة تحت حمولة عالية للغاية، الأمر الذي يؤدي إلى فشل سلسلة.
تخصيص الذاكرة الديناميكية عملية مكلفة في تنفيذ البرامج. وبالتالي فإنه من الضروري لتطبيقات التداول أداء أعلى أن تكون على بينة جيدا كيف يتم تخصيص الذاكرة وإزالة ديالوكاتد خلال تدفق البرنامج. معايير اللغة الأحدث مثل جافا و C # و بيثون جميعها تؤدي إلى جمع القمامة التلقائي، الذي يشير إلى إلغاء تخصيص الذاكرة التي يتم تخصيصها ديناميكيا عندما تخرج الكائنات من النطاق.
جمع القمامة مفيد للغاية أثناء التطوير لأنه يقلل من الأخطاء ويساعد القراءة. ومع ذلك، فإنه غالبا ما يكون دون المستوى الأمثل لبعض استراتيجيات التداول عالية التردد. عادة ما تكون هناك حاجة لجمع القمامة المخصصة لهذه الحالات. في جافا، على سبيل المثال، من خلال ضبط جامع القمامة وتكوين كومة الذاكرة المؤقتة، فمن الممكن الحصول على أداء عال لاستراتيجيات هفت.
C ++ لا توفر جامع القمامة الأصلي ولذلك فمن الضروري التعامل مع جميع تخصيص الذاكرة / ديالوكاتيون كجزء من تنفيذ كائن. في حين يحتمل أن يكون عرضة للخطأ (يحتمل أن يؤدي إلى مؤشرات التعلق) من المفيد للغاية أن يكون التحكم الدقيق الحبيبات لكيفية ظهور الكائنات على كومة لتطبيقات معينة. عند اختيار لغة تأكد من دراسة كيفية عمل جامع القمامة وما إذا كان يمكن تعديلها لتحسين حالة استخدام معينة.
العديد من العمليات في أنظمة التداول الخوارزمية هي قابلة للتوازي. وهذا يشير إلى مفهوم تنفيذ عمليات برمجية متعددة في نفس الوقت، أي في "موازية". وتشمل ما يسمى بالخوارزميات "الموازية بشكل محرج" خطوات يمكن حسابها بشكل مستقل تماما عن الخطوات الأخرى. بعض العمليات الإحصائية، مثل محاكاة مونتي كارلو، هي مثال جيد للخوارزميات المتوازية بشكل محرج حيث يمكن حساب كل سحب عشوائي وعملية المسار اللاحقة دون معرفة مسارات أخرى.
الخوارزميات الأخرى هي موازية جزئيا فقط. ديناميات السوائل المحاكاة هي مثل هذا المثال، حيث مجال الحساب يمكن تقسيمها، ولكن في نهاية المطاف يجب أن هذه المجالات التواصل مع بعضها البعض، وبالتالي فإن العمليات هي متتابعة جزئية. تخضع الخوارزميات المتوازية لقانون أمدال، الذي يوفر الحد الأعلى النظري لزيادة أداء خوارزمية متوازية عندما يخضع لعمليات $ N $ منفصلة (على سبيل المثال، على وحدة المعالجة المركزية الأساسية أو مؤشر الترابط).
أصبح باراليليساتيون أهمية متزايدة كوسيلة للتحسين منذ ركض سرعة المعالج على مدار الساعة، كما تحتوي المعالجات الأحدث العديد من النوى التي لإجراء حسابات موازية. وقد أدى ارتفاع أجهزة الرسومات الاستهلاكية (في الغالب لألعاب الفيديو) إلى تطوير وحدات المعالجة الرسومية (غبوس)، التي تحتوي على مئات من "النوى" لعمليات متزامنة للغاية. وأصبحت وحدات معالجة الجرافيك هذه بأسعار معقولة جدا. وقد أدت الأطر الرفيعة المستوى، مثل أطر نفيديا، إلى اعتماد واسع النطاق في الأوساط الأكاديمية والمالية.
هذه الأجهزة غبو عادة ما تكون مناسبة فقط للجانب البحثي من التمويل الكمي، في حين يتم استخدام الأجهزة الأخرى أكثر تخصصا (بما في ذلك الميدان بوابة برمجة صفائف - فبغاس) ل (U) هفت. في الوقت الحاضر، معظم اللغات الحديثة تدعم درجة من التزامن / تعدد المواضيع. وبالتالي فمن مباشرة لتحسين باكتستر، لأن جميع الحسابات مستقلة بشكل عام عن الآخرين.
يشير التحجيم في هندسة البرمجيات والعمليات إلى قدرة النظام على التعامل مع الأحمال المتزايدة باستمرار في شكل طلبات أكبر، واستخدام المعالج العالي والمزيد من تخصيص الذاكرة. في التداول الخوارزمي استراتيجية قادرة على نطاق إذا كان يمكن قبول كميات أكبر من رأس المال، ولا تزال تنتج عائدات متسقة. جداول تكديس تكنولوجيا التداول إذا كان يمكن أن تحمل حجم التجارة أكبر وزيادة الكمون، دون الاختناقات.
في حين يجب أن تصمم النظم على نطاق واسع، غالبا ما يكون من الصعب التنبؤ مسبقا حيث سيحدث عنق الزجاجة. وسيساعد قطع الأشجار، والاختبار، والتنميط، والرصد على نحو كبير في السماح للنظام بتوسيع نطاقه. وغالبا ما توصف اللغات نفسها بأنها "غير قابلة للتغيير". وهذا عادة ما يكون نتيجة للتضليل، وليس الحقيقة الصعبة. هذا هو إجمالي كومة التكنولوجيا التي ينبغي التأكد من قابلية، وليس اللغة. ومن الواضح أن لغات معينة لها أداء أكبر من غيرها في حالات الاستخدام على وجه الخصوص، ولكن لغة واحدة هي "أفضل" أبدا من أي معنى آخر.
إحدى وسائل إدارة الحجم هي فصل المخاوف، كما ذكرنا سابقا. من أجل زيادة القدرة على التعامل مع "المسامير" في النظام (أي التقلبات المفاجئة التي تؤدي إلى مجموعة كبيرة من الصفقات)، فمن المفيد إنشاء "بنية الطابور رسالة". هذا يعني ببساطة وضع نظام طابور الرسائل بين المكونات بحيث تكون الأوامر "مكدسة" إذا كان مكون معين غير قادر على معالجة العديد من الطلبات.
بدلا من أن يتم فقدان الطلبات يتم الاحتفاظ بها ببساطة في كومة حتى يتم التعامل مع الرسالة. هذا مفيد بشكل خاص لإرسال الصفقات إلى محرك التنفيذ. إذا كان المحرك يعاني تحت الكمون الثقيل ثم فإنه سيتم النسخ الاحتياطي الصفقات. وهناك طابور بين مولد إشارة التجارة و أبي التنفيذ تخفيف هذه المسألة على حساب احتمال انزلاق التجارة. A وسيط قائمة انتظار رسالة مفتوحة المصدر يحظى باحترام كبير هو رابيتمق.
الأجهزة وأنظمة التشغيل.
الأجهزة التي تعمل الاستراتيجية الخاصة بك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ربحية خوارزمية الخاص بك. هذه ليست قضية تقتصر على التجار عالية التردد إما. يمكن أن يؤدي اختيار ضعيف في الأجهزة ونظام التشغيل إلى تعطل الجهاز أو إعادة التشغيل في اللحظة الأكثر من غير المناسب. وبالتالي فمن الضروري النظر في المكان الذي سيقام فيه طلبك. الاختيار هو عادة بين جهاز سطح المكتب الشخصي، خادم بعيد، مزود "سحابة" أو خادم تبادل مشترك.
أجهزة سطح المكتب هي بسيطة لتثبيت وإدارة، وخاصة مع أحدث أنظمة التشغيل ودية المستخدم مثل ويندوز 7/8، ماك أوسك وأوبونتو. ولكن أنظمة سطح المكتب تمتلك بعض العيوب الهامة. في المقام الأول هو أن إصدارات أنظمة التشغيل المصممة لآلات سطح المكتب من المرجح أن تتطلب إعادة تمهيد / الترقيع (وغالبا في أسوأ الأوقات!). كما أنها تستخدم المزيد من الموارد الحسابية بحكم الحاجة إلى واجهة المستخدم الرسومية (غوي).
استخدام الأجهزة في المنزل (أو المكتب المحلي) البيئة يمكن أن يؤدي إلى الاتصال بالإنترنت ومشاكل الطاقة الجهوزية. الفائدة الرئيسية لنظام سطح المكتب هو أن القدرة الحصانية الحاسوبية كبيرة يمكن شراؤها لجزء من تكلفة خادم مخصص عن بعد (أو نظام سحابة القائمة) من سرعة مماثلة.
إن الخادم المخصص أو الجهاز القائم على السحابة، في حين غالبا ما يكون أكثر تكلفة من خيار سطح المكتب، يسمح للبنية التحتية أكثر أهمية التكرار، مثل النسخ الاحتياطي للبيانات الآلية، والقدرة على أكثر وضوحا ضمان الجهوزية والرصد عن بعد. فهي أصعب لإدارة لأنها تتطلب القدرة على استخدام قدرات تسجيل الدخول عن بعد من نظام التشغيل.
في ويندوز هذا عموما عن طريق بروتوكول سطح المكتب البعيد واجهة المستخدم الرسومية (رديب). في الأنظمة المستندة إلى أونيكس يتم استخدام سطر الأوامر الآمنة شل (سش). البنية التحتية للخادم المستندة إلى يونيكس هي دائما تقريبا سطر الأوامر على أساس الذي يجعل على الفور أدوات البرمجة القائمة على واجهة المستخدم الرسومية (مثل ماتلاب أو إكسيل) لتكون غير صالحة للاستعمال.
والخادم المتواجد في الموقع، حيث تستخدم العبارة في أسواق رأس المال، هو ببساطة خادم مخصص يتواجد داخل تبادل من أجل تقليل زمن الاستجابة لخوارزمية التداول. وهذا ضروري للغاية لبعض استراتيجيات التداول عالية التردد، والتي تعتمد على الكمون المنخفض من أجل توليد ألفا.
الجانب الأخير لاختيار الأجهزة واختيار لغة البرمجة هو منصة الاستقلال. هل هناك حاجة لتشغيل الشفرة عبر أنظمة تشغيل مختلفة متعددة؟ هل تم تصميم الشفرة ليتم تشغيلها على نوع معين من بنية المعالج، مثل إنتيل x86 / x64 أو هل سيكون من الممكن تنفيذ معالجات ريس مثل تلك المصنعة بواسطة أرم؟ وستعتمد هذه القضايا اعتمادا كبيرا على تواتر ونوع الاستراتيجية الجاري تنفيذها.
المرونة والاختبار.
واحدة من أفضل الطرق لتفقد الكثير من المال على التداول الخوارزمية هو إنشاء نظام مع عدم المرونة. هذا يشير إلى متانة النظام عند التعرض لأحداث نادرة، مثل إفلاس الوساطة، التقلبات المفاجئة المفاجئة، التوقف على نطاق المنطقة لموفر خادم السحابة أو الحذف العرضي لقاعدة بيانات التداول بأكملها. سنوات من الأرباح يمكن القضاء عليها في غضون ثوان مع بنية سيئة التصميم. فمن الضروري للغاية للنظر في قضايا مثل ديبوجنغ، والاختبار، وقطع الأشجار، والنسخ الاحتياطي، وتوافر عالية والرصد والمكونات الأساسية للنظام الخاص بك.
ومن المرجح أنه في أي المعقدة المعقولة معقول تطبيق التداول الكمي على الأقل 50٪ من الوقت اللازم للتنمية سوف تنفق على التصحيح والاختبار والصيانة.
تقريبا جميع لغات البرمجة إما السفينة مع المصحح المصاحبة أو تمتلك بدائل طرف ثالث يحظى باحترام كبير. في جوهرها، يسمح مصحح الأخطاء تنفيذ برنامج مع إدراج نقاط التعسفي التعسفي في مسار التعليمات البرمجية، والتي توقف مؤقتا التنفيذ من أجل التحقيق في حالة النظام. الفائدة الرئيسية من التصحيح هو أنه من الممكن للتحقيق في سلوك التعليمات البرمجية قبل نقطة تحطم معروفة.
التصحيح هو عنصر أساسي في مربع الأدوات لتحليل أخطاء البرمجة. ومع ذلك، فهي تستخدم على نطاق واسع في اللغات المترجمة مثل C ++ أو جافا، حيث أن اللغات المفهرسة مثل بيثون غالبا ما تكون أسهل للتصحيح بسبب أقل لوك وبيانات أقل مطول. على الرغم من هذا الاتجاه بيثون لا السفينة مع بدب، وهو أداة التصحيح متطورة. ميكروسوفت فيسوال C ++ إيد يمتلك الأدوات المساعدة التصحيح واجهة المستخدم الرسومية واسعة، بينما بالنسبة لسطر الأوامر لينوكس C ++ مبرمج، مصحح أخطاء غب موجود.
ويشير الاختبار في تطوير البرمجيات إلى عملية تطبيق معلمات ونتائج معروفة على وظائف وأساليب وكائنات محددة داخل كوديباس، وذلك لمحاكاة السلوك وتقييم مسارات متعددة للشفرات، مما يساعد على ضمان تصرف النظام كما ينبغي. ويعرف النموذج الأحدث باسم "التطوير القائم على الاختبار" (تد)، حيث يتم تطوير شفرة الاختبار على واجهة محددة دون تنفيذ. قبل الانتهاء من كوديباس الفعلية سوف تفشل جميع الاختبارات. كما يتم كتابة التعليمات البرمجية إلى "ملء الفراغات"، والاختبارات في نهاية المطاف جميعا تمر، وعند هذه النقطة يجب أن تتوقف التنمية.
تد يتطلب واسعة تصميم مواصفات مقدما فضلا عن درجة صحية من الانضباط من أجل القيام بنجاح. في C ++، يوفر بوست إطار اختبار الوحدة. في جافا، توجد مكتبة جونيت لتحقيق الغرض نفسه. لدى بيثون أيضا وحدة ونيتست كجزء من المكتبة القياسية. العديد من اللغات الأخرى تمتلك أطر اختبار الوحدة وغالبا ما تكون هناك خيارات متعددة.
في بيئة الإنتاج، قطع الأشجار المتطورة ضروري للغاية. يشير التسجيل إلى عملية إخراج الرسائل، بدرجات متفاوتة من الشدة، فيما يتعلق بسلوك تنفيذ النظام إلى ملف مسطح أو قاعدة بيانات. السجلات هي "السطر الأول من الهجوم" عند البحث عن سلوك وقت تشغيل البرنامج غير متوقع. لسوء الحظ أوجه القصور في نظام قطع الأشجار تميل فقط إلى أن تكتشف بعد حقيقة! وكما هو الحال مع النسخ الاحتياطية التي نوقشت أدناه، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لنظام التسجيل قبل تصميم النظام.
كل من مايكروسوفت ويندوز و لينوكس تأتي مع قدرة واسعة لتسجيل النظام و لغات البرمجة تميل إلى السفينة مع مكتبات التسجيل القياسية التي تغطي معظم حالات الاستخدام. غالبا ما يكون من الحكمة تركيز معلومات التسجيل من أجل تحليلها في وقت لاحق، حيث أنها يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى أفكار حول تحسين الأداء أو الحد من الأخطاء، والتي سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على عوائد التداول.
وفي حين أن تسجيل النظام سيوفر معلومات عما حدث في الماضي، فإن رصد تطبيق ما سيوفر نظرة ثاقبة لما يحدث الآن. وينبغي النظر في جميع جوانب النظام لأغراض الرصد. توفر مقاييس مستوى النظام مثل استخدام القرص والذاكرة المتوفرة وعرض النطاق الترددي للشبكة واستخدام وحدة المعالجة المركزية معلومات التحميل الأساسية.
وينبغي أيضا مراقبة مقاييس التداول مثل األسعار غير العادية / الحجم، والتخفيضات السريعة المفاجئة، والتعرض للمخاطر في مختلف القطاعات / األسواق. وعلاوة على ذلك، ينبغي التحريض على نظام العتبة الذي يوفر الإخطار عند اختراق بعض المقاييس، ورفع طريقة الإخطار (البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، مكالمة هاتفية آلية) اعتمادا على شدة المقياس.
مراقبة النظام غالبا ما يكون مجال مسؤول النظام أو مدير العمليات. ومع ذلك، كمطور تجاري وحيد، يجب إنشاء هذه المقاييس كجزء من التصميم الأكبر. وتوجد العديد من حلول الرصد: الملكية، المستضافة والمفتوحة المصدر، والتي تسمح بتخصيص مقاييس واسعة لحالة استخدام معينة.
يجب أن تكون النسخ الاحتياطية والتوافر العالي مخاوف رئيسية لنظام التداول. Consider the following two questions: 1) If an entire production database of market data and trading history was deleted (without backups) how would the research and execution algorithm be affected? 2) If the trading system suffers an outage for an extended period (with open positions) how would account equity and ongoing profitability be affected? The answers to both of these questions are often sobering!
It is imperative to put in place a system for backing up data and also for testing the restoration of such data. Many individuals do not test a restore strategy. If recovery from a crash has not been tested in a safe environment, what guarantees exist that restoration will be available at the worst possible moment?
Similarly, high availability needs to be "baked in from the start". Redundant infrastructure (even at additional expense) must always be considered, as the cost of downtime is likely to far outweigh the ongoing maintenance cost of such systems. I won't delve too deeply into this topic as it is a large area, but make sure it is one of the first considerations given to your trading system.
Choosing a Language.
Considerable detail has now been provided on the various factors that arise when developing a custom high-performance algorithmic trading system. The next stage is to discuss how programming languages are generally categorised.
Type Systems.
When choosing a language for a trading stack it is necessary to consider the type system . The languages which are of interest for algorithmic trading are either statically - or dynamically-typed . A statically-typed language performs checks of the types (e. g. integers, floats, custom classes etc) during the compilation process. Such languages include C++ and Java. A dynamically-typed language performs the majority of its type-checking at runtime. Such languages include Python, Perl and JavaScript.
For a highly numerical system such as an algorithmic trading engine, type-checking at compile time can be extremely beneficial, as it can eliminate many bugs that would otherwise lead to numerical errors. However, type-checking doesn't catch everything, and this is where exception handling comes in due to the necessity of having to handle unexpected operations. 'Dynamic' languages (i. e. those that are dynamically-typed) can often lead to run-time errors that would otherwise be caught with a compilation-time type-check. For this reason, the concept of TDD (see above) and unit testing arose which, when carried out correctly, often provides more safety than compile-time checking alone.
Another benefit of statically-typed languages is that the compiler is able to make many optimisations that are otherwise unavailable to the dynamically - typed language, simply because the type (and thus memory requirements) are known at compile-time. In fact, part of the inefficiency of many dynamically-typed languages stems from the fact that certain objects must be type-inspected at run-time and this carries a performance hit. Libraries for dynamic languages, such as NumPy/SciPy alleviate this issue due to enforcing a type within arrays.
Open Source or Proprietary?
One of the biggest choices available to an algorithmic trading developer is whether to use proprietary (commercial) or open source technologies. There are advantages and disadvantages to both approaches. It is necessary to consider how well a language is supported, the activity of the community surrounding a language, ease of installation and maintenance, quality of the documentation and any licensing/maintenance costs.
The Microsoft stack (including Visual C++, Visual C#) and MathWorks' MatLab are two of the larger proprietary choices for developing custom algorithmic trading software. Both tools have had significant "battle testing" in the financial space, with the former making up the predominant software stack for investment banking trading infrastructure and the latter being heavily used for quantitative trading research within investment funds.
Microsoft and MathWorks both provide extensive high quality documentation for their products. Further, the communities surrounding each tool are very large with active web forums for both. The software allows cohesive integration with multiple languages such as C++, C# and VB, as well as easy linkage to other Microsoft products such as the SQL Server database via LINQ. MatLab also has many plugins/libraries (some free, some commercial) for nearly any quantitative research domain.
There are also drawbacks. With either piece of software the costs are not insignificant for a lone trader (although Microsoft does provide entry-level version of Visual Studio for free). Microsoft tools "play well" with each other, but integrate less well with external code. Visual Studio must also be executed on Microsoft Windows, which is arguably far less performant than an equivalent Linux server which is optimally tuned.
MatLab also lacks a few key plugins such as a good wrapper around the Interactive Brokers API, one of the few brokers amenable to high-performance algorithmic trading. The main issue with proprietary products is the lack of availability of the source code. This means that if ultra performance is truly required, both of these tools will be far less attractive.
Open source tools have been industry grade for sometime. Much of the alternative asset space makes extensive use of open-source Linux, MySQL/PostgreSQL, Python, R, C++ and Java in high-performance production roles. However, they are far from restricted to this domain. Python and R, in particular, contain a wealth of extensive numerical libraries for performing nearly any type of data analysis imaginable, often at execution speeds comparable to compiled languages, with certain caveats.
The main benefit of using interpreted languages is the speed of development time. Python and R require far fewer lines of code (LOC) to achieve similar functionality, principally due to the extensive libraries. Further, they often allow interactive console based development, rapidly reducing the iterative development process.
Given that time as a developer is extremely valuable, and execution speed often less so (unless in the HFT space), it is worth giving extensive consideration to an open source technology stack. Python and R possess significant development communities and are extremely well supported, due to their popularity. Documentation is excellent and bugs (at least for core libraries) remain scarce.
Open source tools often suffer from a lack of a dedicated commercial support contract and run optimally on systems with less-forgiving user interfaces. A typical Linux server (such as Ubuntu) will often be fully command-line oriented. In addition, Python and R can be slow for certain execution tasks. There are mechanisms for integrating with C++ in order to improve execution speeds, but it requires some experience in multi-language programming.
While proprietary software is not immune from dependency/versioning issues it is far less common to have to deal with incorrect library versions in such environments. Open source operating systems such as Linux can be trickier to administer.
I will venture my personal opinion here and state that I build all of my trading tools with open source technologies. In particular I use: Ubuntu, MySQL, Python, C++ and R. The maturity, community size, ability to "dig deep" if problems occur and lower total cost ownership (TCO) far outweigh the simplicity of proprietary GUIs and easier installations. Having said that, Microsoft Visual Studio (especially for C++) is a fantastic Integrated Development Environment (IDE) which I would also highly recommend.
Batteries Included?
The header of this section refers to the "out of the box" capabilities of the language - what libraries does it contain and how good are they? This is where mature languages have an advantage over newer variants. C++, Java and Python all now possess extensive libraries for network programming, HTTP, operating system interaction, GUIs, regular expressions (regex), iteration and basic algorithms.
C++ is famed for its Standard Template Library (STL) which contains a wealth of high performance data structures and algorithms "for free". Python is known for being able to communicate with nearly any other type of system/protocol (especially the web), mostly through its own standard library. R has a wealth of statistical and econometric tools built in, while MatLab is extremely optimised for any numerical linear algebra code (which can be found in portfolio optimisation and derivatives pricing, for instance).
Outside of the standard libraries, C++ makes use of the Boost library, which fills in the "missing parts" of the standard library. In fact, many parts of Boost made it into the TR1 standard and subsequently are available in the C++11 spec, including native support for lambda expressions and concurrency.
Python has the high performance NumPy/SciPy/Pandas data analysis library combination, which has gained widespread acceptance for algorithmic trading research. Further, high-performance plugins exist for access to the main relational databases, such as MySQL++ (MySQL/C++), JDBC (Java/MatLab), MySQLdb (MySQL/Python) and psychopg2 (PostgreSQL/Python). Python can even communicate with R via the RPy plugin!
An often overlooked aspect of a trading system while in the initial research and design stage is the connectivity to a broker API. Most APIs natively support C++ and Java, but some also support C# and Python, either directly or with community-provided wrapper code to the C++ APIs. In particular, Interactive Brokers can be connected to via the IBPy plugin. If high-performance is required, brokerages will support the FIX protocol.
استنتاج.
As is now evident, the choice of programming language(s) for an algorithmic trading system is not straightforward and requires deep thought. The main considerations are performance, ease of development, resiliency and testing, separation of concerns, familiarity, maintenance, source code availability, licensing costs and maturity of libraries.
The benefit of a separated architecture is that it allows languages to be "plugged in" for different aspects of a trading stack, as and when requirements change. A trading system is an evolving tool and it is likely that any language choices will evolve along with it.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

كيفية رمز الخاصة بك ألغو التداول روبوت.
تريد من أي وقت مضى لتصبح تاجر خوارزمية مع القدرة على رمز الروبوت التداول الخاص بك؟ ومع ذلك، هل تشعر بالإحباط من كمية المعلومات غير المنظمة والمضللة والوعود الكاذبة من الازدهار بين عشية وضحاها؟ حسنا، لوكاس ليو، الخالق من التداول عبر الإنترنت خوارزمية بالطبع AlgoTrading101، قد يكون الحل بالنسبة لك. بعد استعراض ممتاز وحشد أكثر من 8000 طالب منذ إطلاق أول في أكتوبر 2018، ويهدف بالطبع ليو إلى تقديم أساسيات التداول الخوارزمية بطريقة منظمة - تثبت أن تكون شعبية جدا. وهو يصر على حقيقة أن التداول الخوارزمي هو "ليس مخططا غنيا بسرعة". استنادا إلى رؤى ليو ودوره، المبينة أدناه هي أساسيات ما يلزم لتصميم وبناء والحفاظ على الروبوت الخاص بك التداول حسابي خوارزمية .
ما روبوت التداول الخوارزمية هو ولا.
على المستوى الأساسي، روبوت التداول الحسابي هو رمز الكمبيوتر الذي لديه القدرة على توليد وتنفيذ إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية. المكونات الرئيسية لهذا الروبوت تشمل قواعد الدخول التي تشير إلى متى لشراء أو بيع، قواعد الخروج تشير إلى متى لإغلاق الوضع الحالي، وقواعد تحديد الموقف تحديد الكميات لشراء أو بيع. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
الأدوات الرئيسية.
من الواضح أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. بعد ذلك، سوف تكون هناك حاجة لنظام تشغيل ويندوز أو ماك لتشغيل منصة التداول ميتاتريدر 4 (MT4) التي تستخدم لغة ميتاكوتس 4 (MQL4) لاستراتيجيات التداول الترميز. على الرغم من أن MT4 ليس البرنامج الوحيد الذي يمكن أن يستخدم لبناء الروبوت لديه عدد من الفوائد الهامة.
في حين أن فئة الأصول الرئيسية MT4 هي العملات الأجنبية (فكس)، ويمكن استخدام منصة لتجارة الأسهم، مؤشرات الأسهم والسلع و بيتسوانز باستخدام العقود مقابل الفروقات. فوائد أخرى من استخدام MT4 بدلا من منصات أخرى تشمل كونها سهلة التعلم، لديها العديد من مصادر البيانات المتاحة فكس وأنها حرة. لسوء الحظ، MT4 لا يسمح للتداول المباشر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وإجراء التحليل الإحصائي يمكن أن تكون مرهقة. ومع ذلك، يمكن استخدام مس إكسيل كأداة إحصائية تكميلية.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
من المهم أن تبدأ من خلال التفكير في بعض الصفات الأساسية التي ينبغي أن يكون كل استراتيجية التداول خوارزمية. وينبغي أن تكون الاستراتيجية حكيمة في السوق من حيث كونها سليمة أساسا من وجهة نظر السوق والاقتصاد. كما ينبغي أن يستند النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الاستراتيجية إلى أساليب إحصائية سليمة.
بعد ذلك، من الضروري تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت الخاص بك لالتقاطها. من أجل الحصول على استراتيجية تلقائية، يحتاج الروبوت الخاص بك لتكون قادرة على التقاط أوجه القصور في السوق، يمكن التعرف عليها، الثابتة. استراتيجيات التداول الحسابية تتبع مجموعة صارمة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق وبالتالي، فإن حدوث عدم الكفاءة في السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء استراتيجية حولها. وعالوة على ذلك، إذا كان سبب عدم كفاءة السوق غير قابل للتحديد، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل االستراتيجية يرجع إلى الصدفة أم ال.
مع ما سبق في الاعتبار هناك عدد من أنواع الاستراتيجية لإبلاغ تصميم الروبوت التداول حسابي. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي تستفيد من (1) أخبار الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، الرواتب غير الزراعية أو تغيرات أسعار الفائدة)؛ '2' تحليل أساسي (مثل استخدام بيانات الإيرادات أو مذكرات تحرير الأرباح)؛ '3' التحليل الإحصائي (مثل الترابط أو التكامل المشترك)؛ '4' التحليل التقني (مثل المتوسطات المتحركة)؛ '5' المجهرية السوقية (مثل المراجحة أو الهياكل الأساسية التجارية)؛ أو (6) أي مزيج مما سبق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: ما هي كفاءة السوق؟)
تصميم واختبار الروبوت الخاص بك.
هناك أساسا أربع خطوات ضرورية لبناء وإدارة الروبوت التجاري:
البحوث الأولية: تركز هذه الخطوة على وضع استراتيجية تناسب خصائصك الشخصية. ومن العوامل الهامة التي يجب التفكير فيها عند وضع إستراتيجية مثل عوامل المخاطر الشخصية والتزام الوقت ورأس المال التجاري. ثم يمكنك البدء في تحديد أوجه القصور في السوق المستمرة المذكورة أعلاه. بعد أن حددت عدم الكفاءة في السوق يمكنك أن تبدأ في رمز الروبوت التداول تناسب الخصائص الشخصية الخاصة بك.
باكتستينغ: تركز هذه الخطوة على التحقق من صحة الروبوت التداول الخاص بك. وهذا يشمل التحقق من التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تقوم بما تريد وفهم كيفية تنفيذها على أطر زمنية مختلفة، وفئات الأصول، أو ظروف السوق المختلفة، وخاصة في أحداث نوع البجعة السوداء مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
الأمثل: لذلك، الآن كنت قد تم ترميز الروبوت الذي يعمل، وفي هذه المرحلة كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من أدائها مع التقليل من التحيز الزائد. لتحقيق أقصى قدر من الأداء تحتاج أولا لتحديد قياس الأداء الجيد الذي يلتقط عناصر المخاطر والمكافأة، وكذلك الاتساق (على سبيل المثال نسبة شارب). يحدث التحيز الزائد عندما يستند الروبوت الخاص بك بشكل وثيق جدا على البيانات السابقة. مثل هذا الروبوت سوف تعطي الوهم من الأداء العالي ولكن منذ المستقبل أبدا يشبه تماما الماضي قد تفشل فعلا.
التنفيذ المباشر: أنت الآن على استعداد للبدء في استخدام المال الحقيقي. ومع ذلك، وبصرف النظر عن كونه مستعدا للصعود والهبوط العاطفي الذي قد تواجه، هناك عدد قليل من القضايا التقنية التي تحتاج إلى معالجة. وتشمل هذه القضايا اختيار وسيط مناسب، وتنفيذ آليات لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مثل المتسللين المحتملين والتوقف عن التكنولوجيا. ومن المهم أيضا في هذه الخطوة التحقق من أن أداء الروبوت مماثل لتلك التي شهدت في مرحلة الاختبار. وأخيرا، هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان أن كفاءة السوق التي صممها الروبوت لا تزال موجودة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية إنشاء خوارزميات التداول).
الخط السفلي.
وبالنظر إلى أن ريتشارد دينيس تاجر السلع الأسطوري، قام بتدريس مجموعة من الطلاب استراتيجياته التجارية الشخصية الذين ذهبوا بعد ذلك إلى كسب أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط، فمن الممكن تماما للتجار عديمي الخبرة لتدرس مجموعة صارمة من المبادئ التوجيهية وتصبح التجار الناجحين. ومع ذلك، هذا هو مثال واحد غير عادي والمبتدئين يجب أن نتذكر بالتأكيد أن يكون التوقعات متواضعة.
من أجل النجاح، من المهم عدم مجرد اتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية ولكن لفهم كيفية عمل هذه المبادئ التوجيهية. ويؤكد ليو أن أهم جزء من التداول الخوارزمي هو "فهم أي نوع من ظروف السوق سوف يعمل الروبوت الخاص بك، وعندما سوف تنهار"، و "فهم عند التدخل". التداول الخوارزمية يمكن أن يكون مجزيا ولكن مفتاح النجاح هو فهم. يجب أن يكون أي مقرر أو معلم واعد مكافآت عالية مع الحد الأدنى من الفهم علامة تحذير رئيسية.

Algorithmic trading strategies code

Quantopian Risk Model.
Select authors may license their algorithms to us and get paid based on performance.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول في الوقت الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.
استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)